Сравнение CEG с VOO
CEG (Constellation Energy Corp) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 3 years, CEG returned 42.45%/yr vs 20.26%/yr for VOO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -26.38%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.25%.
CEG
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- -26.38%
- 6 месяцев
- -27.42%
- 1 год
- -18.58%
- 3 года*
- 42.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 9.25%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 21.91%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 15.35%
Сравнение доходности по годам CEG и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -26.38% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 9.25% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -14.21% |
Correlation
The correlation between CEG and VOO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. VOO — Ранг доходности на риск
CEG
VOO
Сравнение CEG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEG | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.32 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.47 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 10.85 | -11.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEG и VOO
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -33.99% | -16.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.77% | -8.90% | -30.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -18.69% | -32.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.54% | -2.19% | -33.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.87% | -3.68% | -8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.49% | 2.02% | +18.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и VOO
Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.41% | 5.02% | +7.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.91% | 9.90% | +26.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.60% | 12.49% | +34.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.23% | 16.92% | +32.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.23% | 18.00% | +31.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и VOO
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности VOO в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.63% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
CEG and VOO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (12.41%) compared to VOO (5.02%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор