Сравнение PM с BRK-B
PM (Philip Morris International Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. PM operates in Tobacco (Consumer Defensive), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, PM returned 12.20%/yr vs 13.01%/yr for BRK-B. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PM и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PM показывает доходность 22.23%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.27%. За последние 10 лет акции PM уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 12.20% против 13.01% соответственно.
PM
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 8.92%
- 6 месяцев
- 12.92%
- С начала года
- 22.23%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- 30.98%
- 5 лет*
- 20.32%
- 10 лет*
- 12.20%
BRK-B
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -0.41%
- С начала года
- -2.27%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 13.01%
Сравнение доходности по годам PM и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 22.23% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.27% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between PM and BRK-B is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2008 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between PM and BRK-B has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PM:
$300.37B
BRK-B:
$1.06T
PM:
$7.11
BRK-B:
$33.62
PM:
27.09
BRK-B:
14.61
PM:
2.94
BRK-B:
0.57
PM:
7.24
BRK-B:
2.82
PM:
$41.49B
BRK-B:
$375.39B
PM:
$27.93B
BRK-B:
$94.36B
PM:
$17.74B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PM vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
PM
BRK-B
Сравнение PM c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PM | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.05 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.39 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 0.82 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PM и BRK-B
Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PM | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -53.86% | +10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.28% | -9.42% | -9.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -14.95% | -5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -26.58% | +3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.87% | -29.57% | -13.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -8.99% | +8.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -11.06% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.08% | 4.50% | +5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PM и BRK-B
Philip Morris International Inc. (PM) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что PM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PM | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.45% | 4.42% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.16% | 11.07% | +11.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.89% | 14.57% | +14.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.06% | 17.09% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.59% | 19.40% | +5.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PM и BRK-B
Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.05% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PM и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PM и BRK-B
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
PM and BRK-B have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PM has higher volatility (9.45%) compared to BRK-B (4.42%). In terms of maximum drawdown, PM dropped -42.87% vs BRK-B's -53.86%.
PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PM и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор