PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PM с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PM с BRK-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PM (Philip Morris International Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. PM operates in Tobacco (Consumer Defensive), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, PM returned 11.05%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PM и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Philip Morris International Inc. (PM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PM показывает доходность 10.74%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции PM уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.05% против 13.14% соответственно.

PM

1 день
-1.25%
1 месяц
2.97%
С начала года
10.74%
6 месяцев
20.88%
1 год
0.31%
3 года*
29.53%
5 лет*
18.20%
10 лет*
11.05%

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PM и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PM
Philip Morris International Inc.		10.74%37.99%34.34%-1.85%12.31%20.78%3.69%35.02%-33.30%19.85%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between PM and BRK-B is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2008 г.

0.38

Over the past year, the correlation between PM and BRK-B has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PM:

$275.15B

BRK-B:

$1.05T

EPS

PM:

$7.12

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

PM:

24.74

BRK-B:

14.49

Коэффициент PEG

PM:

2.69

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

PM:

6.62

BRK-B:

2.80

Общая выручка (12 мес.)

PM:

$41.49B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

PM:

$27.93B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

PM:

$17.74B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Philip Morris International Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с PM:
PM с MOPM с BTIPM с SPYPM с ULPM с VOOPM с XLPPM с O
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

PM vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PM
Ранг доходности на риск PM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PM c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
-0.09

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
-0.03

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.00

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

-0.14

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.03

-0.30

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PM vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PM на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PM и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

-0.09

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.65

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.68

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.48

+0.04

Просадки

Сравнение просадок PM и BRK-B

Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.87%

-53.86%

+10.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.64%

-9.42%

-11.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-14.95%

-5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-26.58%

+3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.87%

-29.57%

-13.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-9.78%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-11.07%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.79%

4.49%

+6.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PM и BRK-B

Philip Morris International Inc. (PM) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что PM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

3.98%

+5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.84%

10.87%

+9.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.67%

14.38%

+13.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.69%

17.13%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

19.44%

+5.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PM и BRK-B

Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PM
Philip Morris International Inc.		3.27%3.52%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PM и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
10.15B
93.68B
(PM) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PM и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Philip Morris International Inc. и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
68.1%
28.8%
Активы портфеля
PM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

PM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

PM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

PM and BRK-B have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PM has higher volatility (9.76%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, PM dropped -42.87% vs BRK-B's -53.86%.

PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PM и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор