PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PM с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PM с BRK-B

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

PM (Philip Morris International Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. PM operates in Tobacco (Consumer Defensive), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, PM returned 11.45%/yr vs 13.17%/yr for BRK-B. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PM и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Philip Morris International Inc. (PM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PM показывает доходность 15.98%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции PM уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.45% против 13.17% соответственно.

PM

1 день
1.16%
1 месяц
3.95%
С начала года
15.98%
6 месяцев
14.88%
1 год
4.67%
3 года*
28.67%
5 лет*
18.44%
10 лет*
11.45%

BRK-B

1 день
-0.53%
1 месяц
4.54%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-1.01%
1 год
2.12%
3 года*
13.30%
5 лет*
12.28%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PM и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PM
Philip Morris International Inc.		15.98%37.99%34.34%-1.85%12.31%20.78%3.69%35.02%-33.30%19.85%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-1.32%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between PM and BRK-B is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2008 г.

0.38

Over the past year, the correlation between PM and BRK-B has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PM:

$285.79B

BRK-B:

$1.07T

EPS

PM:

$7.11

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

PM:

25.70

BRK-B:

14.75

Коэффициент PEG

PM:

2.79

BRK-B:

0.57

Коэффициент P/S

PM:

6.87

BRK-B:

2.85

Общая выручка (12 мес.)

PM:

$41.49B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

PM:

$27.93B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

PM:

$17.74B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Philip Morris International Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с PM:
PM с MOPM с BTIPM с SPYPM с ULPM с VOOPM с XLPPM с O
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

PM vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PM
Ранг доходности на риск PM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PM c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PMBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
0.15

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
0.30

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.04

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

0.23

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.43

0.47

-0.04

PM vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PM на текущий момент составляет 0.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PM и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PM и BRK-B

Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.87%

-53.86%

+10.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.51%

-9.42%

-11.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-14.95%

-5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-26.58%

+3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.87%

-29.57%

-13.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-8.11%

+4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.01%

-11.07%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.79%

4.52%

+6.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PM и BRK-B

Philip Morris International Inc. (PM) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что PM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

4.27%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.42%

10.77%

+10.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.18%

14.54%

+13.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.87%

17.13%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

19.39%

+5.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PM и BRK-B

Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PM
Philip Morris International Inc.		3.22%3.52%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PM и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
10.15B
93.68B
(PM) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PM и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Philip Morris International Inc. и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
68.1%
28.8%
Активы портфеля
PM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

PM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

PM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

PM and BRK-B have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PM has higher volatility (7.93%) compared to BRK-B (4.27%). In terms of maximum drawdown, PM dropped -42.87% vs BRK-B's -53.86%.

PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PM и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор