Сравнение MU с TLT
MU (Micron Technology, Inc.) is a stock, while TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Over the past 10 years, MU returned 55.83%/yr vs -1.75%/yr for TLT. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MU и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 244.07%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 55.83% против -1.75% соответственно.
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 22.15%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 746.93%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
TLT
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- -1.38%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- -1.75%
Сравнение доходности по годам MU и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.27% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between MU and TLT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2002 г. | -0.19 |
The correlation between MU and TLT shifts across timeframes, from -0.19 (all time) to 0.03 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. TLT — Ранг доходности на риск
MU
TLT
Сравнение MU c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.06 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.91 | 0.38 | +24.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 94.64 | 0.92 | +93.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и TLT
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -48.35% | -49.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -7.58% | -22.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -19.18% | -38.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -43.70% | -13.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -48.35% | -9.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -40.12% | +31.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.16% | -13.84% | -44.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 3.14% | +4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и TLT
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 32.86% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.86% | 2.83% | +30.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.74% | 6.64% | +51.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.66% | 9.68% | +59.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.18% | 15.85% | +37.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.12% | 14.91% | +35.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и TLT
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности TLT в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.56% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
MU and TLT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to TLT (2.83%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs TLT's -48.35%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор