PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CEG с XOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CEG с XOM

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CEG (Constellation Energy Corp) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 3 years, CEG returned 38.87%/yr vs 16.44%/yr for XOM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CEG и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Energy Corp (CEG) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEG показывает доходность -28.03%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 24.95%.

CEG

1 день
0.44%
1 месяц
-7.50%
6 месяцев
-17.38%
С начала года
-28.03%
1 год
-20.72%
3 года*
38.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

XOM

1 день
0.68%
1 месяц
7.66%
6 месяцев
15.76%
С начала года
24.95%
1 год
42.05%
3 года*
16.44%
5 лет*
25.29%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEG и XOM

2026 (YTD)2025202420232022
CEG
Constellation Energy Corp		-28.03%58.80%92.71%37.24%73.87%
XOM
Exxon Mobil Corporation		24.95%15.98%11.26%-6.26%41.87%

Correlation

The correlation between CEG and XOM is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.14

The correlation between CEG and XOM shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CEG:

$91.03B

XOM:

$614.94B

EPS

CEG:

$8.04

XOM:

$5.96

Коэффициент P/E

CEG:

31.52

XOM:

24.91

Коэффициент PEG

CEG:

0.55

XOM:

1.16

Коэффициент P/S

CEG:

3.34

XOM:

1.93

Коэффициент P/B

CEG:

2.68

XOM:

2.44

Общая выручка (12 мес.)

CEG:

$24.82B

XOM:

$326.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

CEG:

$20.98B

XOM:

$83.11B

EBITDA (12 мес.)

CEG:

$5.87B

XOM:

$60.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Energy Corp

Exxon Mobil Corporation

Часто сравнивают с CEG:
CEG с GEVCEG с NEECEG с OKLOCEG с TLNCEG с LEUCEG с EXCCEG с VST
Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с VOOXOM с PBR

Доходность на риск

CEG vs. XOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEG
Ранг доходности на риск CEG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEG c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEGXOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
1.71

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
2.26

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.29

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

2.10

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

5.40

-6.33

CEG vs. XOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEG на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEG и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEG и XOM

Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и XOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEGXOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.70%

-62.40%

+11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.22%

-20.11%

-21.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.70%

-20.11%

-30.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.99%

-12.89%

-24.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-10.22%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.36%

7.80%

+14.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CEG и XOM

Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEGXOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

7.32%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.36%

20.53%

+14.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.62%

24.77%

+21.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.11%

26.68%

+22.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.11%

28.29%

+20.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEG и XOM

Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности XOM в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEG
Constellation Energy Corp		0.64%0.44%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.75%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CEG и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
6.07B
83.16B
(CEG) Общая выручка
(XOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CEG и XOM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Constellation Energy Corp и Exxon Mobil Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
40.8%
37.7%
Активы портфеля
CEG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

CEG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

CEG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.

Часто задаваемые вопросы

CEG and XOM have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEG has higher volatility (10.11%) compared to XOM (7.32%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs XOM's -62.40%.

XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEG и XOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор