Сравнение V с PM
V (Visa Inc.) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, V returned 15.64%/yr vs 11.05%/yr for PM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и PM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 10.74%. За последние 10 лет акции V превзошли акции PM по среднегодовой доходности: 15.64% против 11.05% соответственно.
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
PM
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 10.74%
- 6 месяцев
- 20.88%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- 29.53%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение доходности по годам V и PM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
PM Philip Morris International Inc. | 10.74% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
Correlation
The correlation between V and PM is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between V and PM has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
PM:
$7.12
V:
20.98
PM:
24.74
V:
1.29
PM:
2.69
V:
10.84
PM:
6.62
V:
$43.03B
PM:
$41.49B
V:
$16.94B
PM:
$27.93B
V:
$27.63B
PM:
$17.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. PM — Ранг доходности на риск
V
PM
Сравнение V c PM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V | PM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.03 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.02 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 0.03 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 0.01 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.81 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.45 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.52 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок V и PM
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и PM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -42.87% | -9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -20.64% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -20.64% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -22.78% | -5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -42.87% | +6.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -8.24% | -5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -10.02% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 10.79% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и PM
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.74%, в то время как у Philip Morris International Inc. (PM) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 9.76% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 20.84% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 27.67% | -5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 22.69% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 24.45% | +0.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и PM
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности PM в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 3.27% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и PM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и PM
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
V and PM have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PM has higher volatility (9.76%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs PM's -42.87%.
PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и PM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор