Сравнение V с PM
V (Visa Inc.) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, V returned 17.08%/yr vs 12.20%/yr for PM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и PM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность 3.24%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 22.23%. За последние 10 лет акции V превзошли акции PM по среднегодовой доходности: 17.08% против 12.20% соответственно.
V
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 10.19%
- 6 месяцев
- 10.28%
- С начала года
- 3.24%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 17.08%
PM
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 8.92%
- 6 месяцев
- 12.92%
- С начала года
- 22.23%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- 30.98%
- 5 лет*
- 20.32%
- 10 лет*
- 12.20%
Сравнение доходности по годам V и PM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | 3.24% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
PM Philip Morris International Inc. | 22.23% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
Correlation
The correlation between V and PM is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between V and PM has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
V:
$691.15B
PM:
$300.37B
V:
$17.20
PM:
$7.11
V:
20.96
PM:
27.09
V:
1.29
PM:
2.94
V:
10.83
PM:
7.24
V:
$43.03B
PM:
$41.49B
V:
$16.94B
PM:
$27.93B
V:
$27.63B
PM:
$17.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. PM — Ранг доходности на риск
V
PM
Сравнение V c PM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | PM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.09 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 0.61 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 1.17 | -0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и PM
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и PM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -42.87% | -9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -19.28% | +2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -20.64% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -22.78% | -5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -42.87% | +6.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -0.13% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -9.99% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.98% | 10.08% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и PM
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 6.74%, в то время как у Philip Morris International Inc. (PM) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 9.45% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.06% | 22.16% | -5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.96% | 28.89% | -6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 23.06% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 24.59% | -0.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и PM
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности PM в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 3.05% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
V Visa Inc. | 0.72% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и PM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и PM
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
V and PM have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PM has higher volatility (9.45%) compared to V (6.74%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs PM's -42.87%.
PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и PM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор