Сравнение MU с VOO
MU (Micron Technology, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MU returned 57.50%/yr vs 15.35%/yr for VOO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MU и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 301.44%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 9.25%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 57.50% против 15.35% соответственно.
MU
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 17.95%
- С начала года
- 301.44%
- 6 месяцев
- 289.22%
- 1 год
- 820.18%
- 3 года*
- 163.91%
- 5 лет*
- 69.08%
- 10 лет*
- 57.50%
VOO
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 9.25%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 21.91%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 15.35%
Сравнение доходности по годам MU и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 301.44% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 9.25% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between MU and VOO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.57 |
The correlation between MU and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. VOO — Ранг доходности на риск
MU
VOO
Сравнение MU c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.32 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.36 | 2.47 | +24.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 106.27 | 10.85 | +95.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и VOO
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -33.99% | -64.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -8.90% | -21.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -18.69% | -38.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -24.52% | -33.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -33.99% | -23.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -2.19% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.10% | -3.68% | -54.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 2.02% | +5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и VOO
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 36.74% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.74% | 5.02% | +31.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.74% | 9.90% | +51.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.57% | 12.49% | +62.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.52% | 16.92% | +37.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.62% | 18.00% | +32.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и VOO
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности VOO в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.04% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
MU and VOO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (36.74%) compared to VOO (5.02%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs VOO's -33.99%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.13 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор