PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEG с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CEG с PG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CEG (Constellation Energy Corp) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 3 years, CEG returned 39.97%/yr vs 2.29%/yr for PG. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CEG и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Energy Corp (CEG) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEG показывает доходность -28.84%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 2.74%.

CEG

1 день
-1.63%
1 месяц
-17.31%
С начала года
-28.84%
6 месяцев
-29.71%
1 год
-15.67%
3 года*
39.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

PG

1 день
-0.98%
1 месяц
-0.90%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.43%
1 год
-8.99%
3 года*
2.29%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEG и PG

2026 (YTD)2025202420232022
CEG
Constellation Energy Corp		-28.84%58.80%92.71%37.24%73.87%
PG
The Procter & Gamble Company		2.74%-12.26%17.25%-0.86%-3.29%

Correlation

The correlation between CEG and PG is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.06

The correlation between CEG and PG shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CEG:

$88.74B

PG:

$350.63B

EPS

CEG:

$8.13

PG:

$5.23

Коэффициент P/E

CEG:

30.85

PG:

27.76

Коэффициент PEG

CEG:

0.54

PG:

6.79

Коэффициент P/S

CEG:

3.27

PG:

4.07

Коэффициент P/B

CEG:

2.65

PG:

6.50

Общая выручка (12 мес.)

CEG:

$24.82B

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

CEG:

$20.98B

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

CEG:

$5.87B

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Energy Corp

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с CEG:
CEG с NEECEG с GEVCEG с OKLOCEG с TLNCEG с LEUCEG с EXCCEG с SPY
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

CEG vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEG
Ранг доходности на риск CEG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEG c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEGPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
-0.48

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
-0.58

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.94

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

-0.58

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

-1.04

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEG vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEG на текущий момент составляет -0.34, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEG и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEGPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

-0.48

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.46

+0.44

Просадки

Сравнение просадок CEG и PG

Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEGPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.70%

-54.25%

+3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.77%

-15.52%

-23.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.70%

-21.15%

-29.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.69%

-15.91%

-21.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.58%

-12.16%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.77%

8.93%

+9.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CEG и PG

Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 15.62% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEGPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.62%

7.01%

+8.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.45%

15.32%

+22.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.57%

18.65%

+27.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.35%

17.79%

+31.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.35%

19.05%

+30.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEG и PG

Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности PG в 2.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEG
Constellation Energy Corp		0.65%0.44%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company		2.94%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CEG и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
6.07B
21.24B
(CEG) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CEG и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Constellation Energy Corp и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
40.8%
49.5%
Активы портфеля
CEG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

CEG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

CEG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

Часто задаваемые вопросы

CEG and PG have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEG has higher volatility (15.62%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs PG's -54.25%.

CEG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEG и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор