Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AXP American Express Company | Financial Services | 9.01% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 0.73% |
CEG Constellation Energy Corp | Utilities | 4.20% |
GLD SPDR Gold Shares | Gold, Precious Metals | 10.58% |
MU Micron Technology, Inc. | Technology | 19.73% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 0.68% |
PG The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | 0% |
PM Philip Morris International Inc. | Consumer Defensive | 4.99% |
QQQ Invesco QQQ ETF | Large Cap Growth Equities | 9.91% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | Dividend | 1.18% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds, Long-Term Bond | 2.07% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 2.50% |
V Visa Inc. | Financial Services | 9.49% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | S&P 500 | 19.49% |
XOM Exxon Mobil Corporation | Energy | 5.44% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 19 мая 2025 г. | Куп. | SPDR Gold Shares | 30 | $297.77 |
| 16 мая 2025 г. | Куп. | Micron Technology, Inc. | 70 | $98.02 |
| 16 мая 2025 г. | Прод. | Exxon Mobil Corporation | 100 | $107.68 |
| 16 мая 2025 г. | Куп. | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 30 | $86.87 |
| 16 мая 2025 г. | Куп. | Visa Inc. | 10 | $362.95 |
| 16 мая 2025 г. | Прод. | SPDR Gold Shares | 1 | $292.62 |
| 15 мая 2025 г. | Куп. | Visa Inc. | 15 | $362.19 |
| 15 мая 2025 г. | Куп. | Philip Morris International Inc. | 10 | $168.48 |
| 15 мая 2025 г. | Куп. | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 40 | $26.38 |
| 15 мая 2025 г. | Прод. | NVIDIA Corporation | 15 | $134.85 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в capital j ucab 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель capital j ucab 1 | -0.40% | -4.57% | -0.02% | 9.77% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.11% | -2.64% | -4.65% | -3.18% | 23.45% | 22.97% | 13.18% | 19.05% |
GLD SPDR Gold Shares | -1.92% | -8.27% | 8.35% | 21.03% | 49.02% | 32.51% | 21.53% | 13.97% |
XOM Exxon Mobil Corporation | -0.06% | 5.84% | 34.42% | 46.62% | 40.06% | 15.29% | 27.66% | 11.56% |
AXP American Express Company | -0.11% | -2.17% | -18.42% | -8.45% | 10.57% | 23.99% | 17.15% | 19.06% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.11% | -3.33% | -3.55% | -1.41% | 17.60% | 18.47% | 11.96% | 14.19% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -0.24% | -0.83% | -5.03% | -3.74% | -11.23% | 15.44% | 13.08% | 12.79% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.61% | -2.56% | 0.69% | -0.91% | -0.77% | -2.76% | -5.75% | -1.34% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.16% | -2.44% | 12.35% | 13.88% | 13.89% | 11.70% | 8.35% | 12.30% |
V Visa Inc. | 0.77% | -6.24% | -14.05% | -12.70% | -12.50% | 10.35% | 7.55% | 15.28% |
PM Philip Morris International Inc. | 0.49% | -10.35% | -0.55% | 2.89% | 4.82% | 22.66% | 17.88% | 9.96% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 85% месяцев были с положительной доходностью, а 15% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -8.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении capital j ucab 1 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 12 мая 2025 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший день был 3 мар. 2026 г. с доходностью -2.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.23% | 0.40% | -8.09% | 1.04% | -0.02% | ||||||||
| 2025 | 1.56% | 4.03% | 4.93% | -1.32% | 2.94% | 6.34% | 6.13% | 1.18% | 3.76% | 33.44% |
Метрики бенчмарка
capital j ucab 1: годовая альфа составляет 11.32%, бета — 0.96, а R² — 0.65 относительно S&P 500 Index с 15.04.2025.
- Портфель участвовал в 134.44% роста S&P 500 Index, но только в 73.06% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Портфель показал годовую альфу 11.32% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.96 и R² 0.65 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 11.32%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 134.44%
- Участие в снижении
- 73.06%
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 59 | 1.04 | 1.62 | 1.23 | 1.93 | 7.00 |
GLD SPDR Gold Shares | 80 | 1.77 | 2.19 | 1.32 | 2.57 | 9.28 |
XOM Exxon Mobil Corporation | 80 | 1.58 | 2.06 | 1.28 | 2.51 | 6.57 |
AXP American Express Company | 50 | 0.33 | 0.67 | 1.10 | 0.52 | 1.47 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 54 | 0.98 | 1.49 | 1.23 | 1.53 | 7.13 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 15 | -0.62 | -0.73 | 0.90 | -0.70 | -1.19 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 10 | -0.07 | -0.01 | 1.00 | -0.09 | -0.19 |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 40 | 0.89 | 1.34 | 1.19 | 1.09 | 3.69 |
V Visa Inc. | 16 | -0.53 | -0.59 | 0.92 | -0.61 | -1.33 |
PM Philip Morris International Inc. | 42 | 0.19 | 0.40 | 1.06 | 0.17 | 0.36 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность capital j ucab 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
| Портфель | 1.11% | 0.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $31.98 | $83.08 | $196.28 | $47.74 | $359.07 | ||||||||
| 2025 | $62.35 | $226.99 | $164.60 | $50.21 | $85.76 | $111.59 | $109.92 | $90.62 | $194.69 | $1,096.73 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
capital j ucab 1 показал максимальную просадку в 12.15%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка capital j ucab 1 составляет 9.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.15% | 30 янв. 2026 г. | 41 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -6.18% | 11 нояб. 2025 г. | 8 | 20 нояб. 2025 г. | 13 | 10 дек. 2025 г. | 21 |
| -3.4% | 7 июл. 2025 г. | 20 | 1 авг. 2025 г. | 15 | 22 авг. 2025 г. | 35 |
| -3.2% | 12 дек. 2025 г. | 4 | 17 дек. 2025 г. | 2 | 19 дек. 2025 г. | 6 |
| -2.65% | 9 окт. 2025 г. | 2 | 10 окт. 2025 г. | 3 | 15 окт. 2025 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 8.09, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | GLD | XOM | TLT | PM | PG | BRK-B | CEG | V | MU | TSLA | SCHD | NVDA | AXP | QQQ | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.00 | -0.02 | 0.14 | -0.06 | -0.01 | 0.25 | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 0.57 | 0.45 | 0.63 | 0.59 | 0.94 | 1.00 | 0.82 |
| GLD | 0.00 | 1.00 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | -0.09 | -0.02 | -0.11 | 0.05 | -0.01 | 0.03 | -0.07 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| XOM | -0.02 | 0.07 | 1.00 | -0.07 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | -0.05 | -0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.45 | -0.07 | 0.10 | -0.09 | -0.02 | 0.09 |
| TLT | 0.14 | 0.06 | -0.07 | 1.00 | 0.12 | 0.19 | 0.13 | 0.03 | 0.18 | -0.05 | 0.01 | 0.13 | -0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.03 |
| PM | -0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 1.00 | 0.30 | 0.14 | -0.05 | 0.08 | -0.10 | -0.09 | 0.12 | -0.15 | -0.03 | -0.12 | -0.06 | 0.03 |
| PG | -0.01 | 0.04 | 0.11 | 0.19 | 0.30 | 1.00 | 0.35 | -0.18 | 0.23 | -0.17 | -0.01 | 0.40 | -0.26 | 0.10 | -0.15 | -0.01 | -0.02 |
| BRK-B | 0.25 | -0.09 | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 0.35 | 1.00 | 0.00 | 0.48 | -0.05 | 0.10 | 0.45 | -0.14 | 0.41 | 0.08 | 0.25 | 0.16 |
| CEG | 0.43 | -0.02 | -0.05 | 0.03 | -0.05 | -0.18 | 0.00 | 1.00 | 0.08 | 0.27 | 0.32 | 0.00 | 0.42 | 0.16 | 0.45 | 0.43 | 0.45 |
| V | 0.48 | -0.11 | -0.04 | 0.18 | 0.08 | 0.23 | 0.48 | 0.08 | 1.00 | 0.05 | 0.14 | 0.37 | 0.08 | 0.53 | 0.35 | 0.47 | 0.39 |
| MU | 0.52 | 0.05 | 0.02 | -0.05 | -0.10 | -0.17 | -0.05 | 0.27 | 0.05 | 1.00 | 0.35 | 0.14 | 0.49 | 0.18 | 0.59 | 0.52 | 0.75 |
| TSLA | 0.57 | -0.01 | 0.05 | 0.01 | -0.09 | -0.01 | 0.10 | 0.32 | 0.14 | 0.35 | 1.00 | 0.24 | 0.41 | 0.29 | 0.60 | 0.57 | 0.54 |
| SCHD | 0.45 | 0.03 | 0.45 | 0.13 | 0.12 | 0.40 | 0.45 | 0.00 | 0.37 | 0.14 | 0.24 | 1.00 | -0.01 | 0.45 | 0.27 | 0.45 | 0.38 |
| NVDA | 0.63 | -0.07 | -0.07 | -0.03 | -0.15 | -0.26 | -0.14 | 0.42 | 0.08 | 0.49 | 0.41 | -0.01 | 1.00 | 0.23 | 0.70 | 0.63 | 0.52 |
| AXP | 0.59 | -0.14 | 0.10 | 0.09 | -0.03 | 0.10 | 0.41 | 0.16 | 0.53 | 0.18 | 0.29 | 0.45 | 0.23 | 1.00 | 0.47 | 0.59 | 0.49 |
| QQQ | 0.94 | 0.00 | -0.09 | 0.09 | -0.12 | -0.15 | 0.08 | 0.45 | 0.35 | 0.59 | 0.60 | 0.27 | 0.70 | 0.47 | 1.00 | 0.94 | 0.80 |
| VOO | 1.00 | 0.00 | -0.02 | 0.14 | -0.06 | -0.01 | 0.25 | 0.43 | 0.47 | 0.52 | 0.57 | 0.45 | 0.63 | 0.59 | 0.94 | 1.00 | 0.82 |
| Portfolio | 0.82 | 0.15 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | -0.02 | 0.16 | 0.45 | 0.39 | 0.75 | 0.54 | 0.38 | 0.52 | 0.49 | 0.80 | 0.82 | 1.00 |