PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с CEG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с CEG

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while CEG (Constellation Energy Corp) is a stock. Over the past 3 years, SCHD returned 13.78%/yr vs 42.45%/yr for CEG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и CEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Constellation Energy Corp (CEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 18.32%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -26.38%.

SCHD

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.97%
С начала года
18.32%
6 месяцев
17.51%
1 год
25.44%
3 года*
13.78%
5 лет*
8.65%
10 лет*
12.43%

CEG

1 день
-1.78%
1 месяц
-9.88%
С начала года
-26.38%
6 месяцев
-27.42%
1 год
-18.58%
3 года*
42.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и CEG

2026 (YTD)2025202420232022
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.32%4.34%11.66%4.54%-1.13%
CEG
Constellation Energy Corp		-26.38%58.80%92.71%37.24%73.87%

Correlation

The correlation between SCHD and CEG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.26

The correlation between SCHD and CEG shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Constellation Energy Corp

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с CEG:
CEG с NEECEG с GEVCEG с OKLOCEG с TLNCEG с LEUCEG с EXCCEG с VST

Доходность на риск

SCHD vs. CEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CEG
Ранг доходности на риск CEG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c CEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHDCEGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
-0.40

+2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
-0.29

+3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.97

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.54

-0.47

+6.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

-0.91

+14.20

SCHD vs. CEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа CEG равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и CEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHD и CEG

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и CEG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDCEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-50.70%

+17.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-39.77%

+35.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-50.70%

+34.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-35.54%

+33.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-11.87%

+8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

20.49%

-18.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и CEG

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 3.16%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDCEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

12.41%

-9.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

35.91%

-28.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

46.60%

-35.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

49.23%

-34.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

49.23%

-32.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и CEG

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности CEG в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEG
Constellation Energy Corp		0.63%0.44%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.28%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and CEG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEG has higher volatility (12.41%) compared to SCHD (3.16%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs CEG's -50.70%.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и CEG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор