PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PG с CEG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PG с CEG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PG (The Procter & Gamble Company) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, PG returned 2.29%/yr vs 39.97%/yr for CEG. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PG и CEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и Constellation Energy Corp (CEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -28.84%.

PG

1 день
-0.98%
1 месяц
-0.90%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.43%
1 год
-8.99%
3 года*
2.29%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.64%

CEG

1 день
-1.63%
1 месяц
-17.31%
С начала года
-28.84%
6 месяцев
-29.71%
1 год
-15.67%
3 года*
39.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и CEG

2026 (YTD)2025202420232022
PG
The Procter & Gamble Company		2.74%-12.26%17.25%-0.86%-3.29%
CEG
Constellation Energy Corp		-28.84%58.80%92.71%37.24%73.87%

Correlation

The correlation between PG and CEG is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.06

The correlation between PG and CEG shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PG:

$350.63B

CEG:

$88.74B

EPS

PG:

$5.23

CEG:

$8.13

Коэффициент P/E

PG:

27.76

CEG:

30.85

Коэффициент PEG

PG:

6.79

CEG:

0.54

Коэффициент P/S

PG:

4.07

CEG:

3.27

Коэффициент P/B

PG:

6.50

CEG:

2.65

Общая выручка (12 мес.)

PG:

$86.72B

CEG:

$24.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

PG:

$43.64B

CEG:

$20.98B

EBITDA (12 мес.)

PG:

$22.63B

CEG:

$5.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Procter & Gamble Company

Constellation Energy Corp

Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE
Часто сравнивают с CEG:
CEG с NEECEG с GEVCEG с OKLOCEG с TLNCEG с LEUCEG с EXCCEG с SPY

Доходность на риск

PG vs. CEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PG
Ранг доходности на риск PG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
CEG
Ранг доходности на риск CEG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c CEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGCEGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
-0.34

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
-0.19

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.98

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.41

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

-0.84

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PG vs. CEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа CEG равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и CEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGCEGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

-0.34

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.90

-0.44

Просадки

Сравнение просадок PG и CEG

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и CEG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGCEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-50.70%

-3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-38.77%

+23.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-50.70%

+29.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-37.69%

+21.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-11.58%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.93%

18.77%

-9.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и CEG

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.01%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 15.62%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGCEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

15.62%

-8.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.32%

37.45%

-22.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

46.57%

-27.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

49.35%

-31.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

49.35%

-30.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и CEG

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности CEG в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEG
Constellation Energy Corp		0.65%0.44%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company		2.94%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и CEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
21.24B
6.07B
(PG) Общая выручка
(CEG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PG и CEG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Procter & Gamble Company и Constellation Energy Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
49.5%
40.8%
Активы портфеля
PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

CEG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

CEG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

CEG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

Часто задаваемые вопросы

PG and CEG have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEG has higher volatility (15.62%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs CEG's -50.70%.

CEG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и CEG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор