Сравнение PG с CEG
PG (The Procter & Gamble Company) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, PG returned 1.56%/yr vs 38.87%/yr for CEG. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -28.03%.
PG
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 4.70%
- С начала года
- 5.59%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.53%
- Всё время*
- 10.13%
CEG
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -7.50%
- 6 месяцев
- -17.38%
- С начала года
- -28.03%
- 1 год
- -20.72%
- 3 года*
- 38.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 45.07%
Сравнение доходности по годам PG и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.59% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -3.29% |
CEG Constellation Energy Corp | -28.03% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
Correlation
The correlation between PG and CEG is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.06 |
The correlation between PG and CEG shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$347.29B
CEG:
$91.03B
PG:
$5.24
CEG:
$8.04
PG:
28.45
CEG:
31.52
PG:
6.96
CEG:
0.55
PG:
4.17
CEG:
3.34
PG:
6.68
CEG:
2.68
PG:
$86.72B
CEG:
$24.82B
PG:
$43.64B
CEG:
$20.98B
PG:
$22.63B
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. CEG — Ранг доходности на риск
PG
CEG
Сравнение PG c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.96 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.50 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -0.93 | +0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и CEG
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -50.70% | -3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -41.22% | +25.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -50.70% | +29.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.57% | -36.99% | +23.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -12.19% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.87% | 22.36% | -13.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и CEG
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.35%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 10.11% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 35.36% | -19.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.69% | 46.62% | -26.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 49.11% | -31.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 49.11% | -29.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и CEG
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности CEG в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.15% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и CEG
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
PG and CEG have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (10.11%) compared to PG (7.35%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs CEG's -50.70%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор