Сравнение XOM с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exxon Mobil Corporation (XOM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XOM или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности XOM и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, XOM показывает доходность 23.40%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции XOM уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.89% против 11.46% соответственно.
XOM
23.40%
-0.31%
1.35%
20.42%
17.09%
6.89%
SCHD
15.93%
-0.59%
9.36%
25.99%
12.42%
11.46%
Основные характеристики
| XOM | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.99 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 1.48 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.02 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 4.48 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 4.25% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 19.30% | 11.09% |
| Макс. просадка | -62.40% | -33.37% |
| Текущая просадка | -4.05% | -1.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между XOM и SCHD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XOM c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и SCHD
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.22% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок XOM и SCHD
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и SCHD
Exxon Mobil Corporation (XOM) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что XOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.