PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOO с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VOO и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOO и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность -3.66%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 14.14% против 12.78% соответственно.

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGTBRK-B с ARKK

Доходность на риск

VOO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

-0.56

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

-0.65

+2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.91

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

-0.68

+2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

-1.16

+8.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOO vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

-0.56

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.77

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.66

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.48

+0.35

Корреляция

Корреляция между VOO и BRK-B составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и BRK-B

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VOO и BRK-B

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

VOOBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-53.86%

+19.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-14.95%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-26.58%

+2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-29.57%

-4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-11.36%

+5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-11.07%

+7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

8.72%

-6.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и BRK-B

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что VOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOOBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

4.33%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

11.14%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

18.30%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

17.20%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

19.45%

-1.46%