PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VOO returned 15.55%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VOO и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 11.34%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 15.55% против 12.93% соответственно.

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between VOO and BRK-B is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.68

Over the past year, the correlation between VOO and BRK-B has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGTBRK-B с ARKK

Доходность на риск

VOO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
-0.18

+2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
-0.15

+3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.98

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

-0.27

+3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.03

-0.57

+15.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOO vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

-0.18

+2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.61

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.67

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.48

+0.41

Просадки

Сравнение просадок VOO и BRK-B

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-53.86%

+19.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-9.42%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-14.95%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-26.58%

+2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-29.57%

-4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-11.33%

+11.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-11.07%

+7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

4.46%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и BRK-B

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 2.78%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.72%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

10.70%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

14.32%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

17.11%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

19.43%

-1.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и BRK-B

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and BRK-B have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs BRK-B's -53.86%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор