Сравнение QQQ с MU
QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while MU (Micron Technology, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, QQQ returned 20.72%/yr vs 52.40%/yr for MU. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQ показывает доходность 13.58%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 203.41%. За последние 10 лет акции QQQ уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 20.72% против 52.40% соответственно.
QQQ
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -5.91%
- 6 месяцев
- 12.30%
- С начала года
- 13.58%
- 1 год
- 24.61%
- 3 года*
- 23.54%
- 5 лет*
- 14.68%
- 10 лет*
- 20.72%
MU
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -23.67%
- 6 месяцев
- 138.72%
- С начала года
- 203.41%
- 1 год
- 657.80%
- 3 года*
- 137.11%
- 5 лет*
- 62.98%
- 10 лет*
- 52.40%
Сравнение доходности по годам QQQ и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 13.58% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
MU Micron Technology, Inc. | 203.41% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between QQQ and MU is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г. | 0.58 |
The correlation between QQQ and MU has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQ vs. MU — Ранг доходности на риск
QQQ
MU
Сравнение QQQ c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQ | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.66 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 21.93 | -19.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 74.09 | -66.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQ и MU
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQ | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.97% | -98.25% | +15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -30.28% | +18.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.77% | -57.63% | +34.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | -57.63% | +22.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -57.63% | +22.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -28.67% | +22.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.65% | -58.05% | +25.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 8.95% | -5.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и MU
Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 7.41%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 30.97%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQ | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 30.97% | -23.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.55% | 63.14% | -47.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 76.55% | -57.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.81% | 55.01% | -32.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.45% | 50.78% | -28.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и MU
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности MU в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.44% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
QQQ and MU have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (30.97%) compared to QQQ (7.41%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.69 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQ и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор