PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MU с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MU с SCHD

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MU (Micron Technology, Inc.) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 10 years, MU returned 52.40%/yr vs 12.32%/yr for SCHD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MU и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Micron Technology, Inc. (MU) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MU показывает доходность 203.41%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 21.36%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 52.40% против 12.32% соответственно.

MU

1 день
1.94%
1 месяц
-23.67%
6 месяцев
138.72%
С начала года
203.41%
1 год
657.80%
3 года*
137.11%
5 лет*
62.98%
10 лет*
52.40%

SCHD

1 день
-0.49%
1 месяц
3.61%
6 месяцев
15.19%
С начала года
21.36%
1 год
25.66%
3 года*
13.54%
5 лет*
9.15%
10 лет*
12.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MU и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MU
Micron Technology, Inc.		203.41%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		21.36%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between MU and SCHD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.43

The correlation between MU and SCHD shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Micron Technology, Inc.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

MU vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MU c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.69
2.34

+6.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.21
3.63

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.42

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

21.93

5.59

+16.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

74.09

13.64

+60.45

MU vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MU на текущий момент составляет 8.69, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MU и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MU и SCHD

Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.25%

-33.37%

-64.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.28%

-4.61%

-25.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.63%

-16.13%

-41.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.63%

-16.85%

-40.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.63%

-33.37%

-24.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.67%

-0.88%

-27.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.05%

-3.30%

-54.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.95%

1.89%

+7.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MU и SCHD

Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 30.97% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.97%

3.63%

+27.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.14%

7.97%

+55.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.55%

11.05%

+65.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.01%

14.37%

+40.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.78%

16.71%

+34.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MU и SCHD

Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности SCHD в 3.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MU
Micron Technology, Inc.		0.06%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.20%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

MU and SCHD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (30.97%) compared to SCHD (3.63%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs SCHD's -33.37%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.69 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MU и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор