PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK-B с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRK-B с TLT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.14%/yr vs -1.85%/yr for TLT. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 13.14% против -1.85% соответственно.

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%

TLT

1 день
-0.52%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
-1.51%
1 год
3.67%
3 года*
-2.05%
5 лет*
-6.70%
10 лет*
-1.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-1.08%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Correlation

The correlation between BRK-B and TLT is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2002 г.

-0.21

The correlation between BRK-B and TLT shifts across timeframes, from -0.21 (all time) to 0.09 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

BRK-B vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRK-BTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
0.38

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
0.62

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.07

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

0.49

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

1.19

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRK-B vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа TLT равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRK-BTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.38

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

-0.42

+1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

-0.12

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.25

+0.23

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и TLT

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRK-BTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-48.35%

-5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-7.58%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-19.18%

+4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-43.70%

+17.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-48.35%

+18.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-40.92%

+31.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-13.83%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

3.08%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и TLT

Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRK-BTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

2.65%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

6.51%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

9.60%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

15.85%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

14.91%

+4.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и TLT

BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.63%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

BRK-B and TLT have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.98%) compared to TLT (2.65%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs TLT's -48.35%.

TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-B и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор