Сравнение AXP с PG
AXP (American Express Company) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. AXP operates in Credit Services (Financial Services), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AXP returned 20.17%/yr vs 8.53%/yr for PG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXP и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXP показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции AXP превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 20.17% против 8.53% соответственно.
AXP
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 4.41%
- 6 месяцев
- -2.96%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- 15.50%
- 3 года*
- 28.88%
- 5 лет*
- 16.74%
- 10 лет*
- 20.17%
- Всё время*
- 10.18%
PG
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 4.70%
- С начала года
- 5.59%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.53%
- Всё время*
- 10.13%
Сравнение доходности по годам AXP и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | -4.10% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.59% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between AXP and PG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1972 г. | 0.33 |
The correlation between AXP and PG shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXP:
$240.13B
PG:
$347.29B
AXP:
$16.28
PG:
$5.24
AXP:
21.61
PG:
28.45
AXP:
1.84
PG:
6.96
AXP:
2.94
PG:
4.17
AXP:
7.10
PG:
6.68
AXP:
$82.41B
PG:
$86.72B
AXP:
$68.81B
PG:
$43.64B
AXP:
$18.41B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXP vs. PG — Ранг доходности на риск
AXP
PG
Сравнение AXP c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXP | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.00 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | -0.11 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | -0.20 | +1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXP и PG
Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXP | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.91% | -54.25% | -29.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.90% | -15.52% | -8.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.76% | -21.15% | -7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.55% | -23.77% | -7.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.64% | -23.77% | -25.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -13.57% | +5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.03% | -12.17% | -9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 8.87% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXP и PG
American Express Company (AXP) и The Procter & Gamble Company (PG) имеют волатильность 7.22% и 7.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXP | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 7.35% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.45% | 15.86% | +4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.38% | 19.69% | +6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.42% | 18.08% | +11.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.79% | 19.17% | +12.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXP и PG
Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности PG в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.01% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.15% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXP и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Express Company и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXP и PG
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
AXP and PG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (7.35%) compared to AXP (7.22%). In terms of maximum drawdown, AXP dropped -83.91% vs PG's -54.25%.
AXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXP и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор