PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLT с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLT с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, TLT returned -1.75%/yr vs 15.98%/yr for V. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TLT и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям V по среднегодовой доходности: -1.75% против 15.98% соответственно.

TLT

1 день
-0.24%
1 месяц
1.54%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.45%
1 год
2.88%
3 года*
-1.38%
5 лет*
-6.53%
10 лет*
-1.75%

V

1 день
1.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-12.51%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLT и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.27%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between TLT and V is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

-0.18

The correlation between TLT and V shifts across timeframes, from -0.18 (all time) to 0.14 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Visa Inc.

Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

TLT vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLT c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
-0.56

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
-0.68

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.92

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

-0.73

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

-1.57

+2.49

TLT vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLT и V

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.35%

-51.90%

+3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-17.18%

+9.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-20.38%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-28.60%

-15.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

-36.36%

-11.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.12%

-12.96%

-27.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-8.26%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

10.73%

-7.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и V

Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 2.83%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

5.57%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

17.57%

-10.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

22.35%

-12.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

22.82%

-6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

24.45%

-9.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT и V

Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.56%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

TLT and V have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

V has higher volatility (5.57%) compared to TLT (2.83%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs V's -51.90%.

TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLT и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор