PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PG с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PGSCHD
Дох-ть с нач. г.11.67%6.21%
Дох-ть за 1 год13.93%16.75%
Дох-ть за 3 года8.97%6.45%
Дох-ть за 5 лет12.14%12.79%
Дох-ть за 10 лет10.52%11.66%
Коэф-т Шарпа1.011.47
Дневная вол-ть14.15%11.53%
Макс. просадка-54.23%-33.37%
Current Drawdown0.00%0.00%

Корреляция

0.55
-1.001.00

Корреляция между PG и SCHD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PG и SCHD

С начала года, PG показывает доходность 11.67%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 6.21%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.52% против 11.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
257.24%
371.17%
PG
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF


The Procter & Gamble Company

Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PG c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
PG
The Procter & Gamble Company
1.01
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.47

Сравнение коэффициента Шарпа PG и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 1.47. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа PG и SCHD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.01
1.47
PG
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и SCHD

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности SCHD в 3.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PG
The Procter & Gamble Company
2.31%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%2.78%2.91%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.33%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок PG и SCHD

Максимальная просадка PG за все время составила -54.23%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для PG и SCHD


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
PG
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности PG и SCHD

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 2.25%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.25%
2.69%
PG
SCHD