Сравнение PG с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Procter & Gamble Company (PG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PG или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности PG и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 19.42%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 16.58%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.85% против 11.44% соответственно.
PG
19.42%
-0.31%
3.27%
15.84%
9.61%
9.85%
SCHD
16.58%
-0.07%
10.53%
26.04%
12.78%
11.44%
Основные характеристики
| PG | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 1.37 | 3.46 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 1.63 | 3.46 |
| Коэф-т Мартина | 5.15 | 13.08 |
| Индекс Язвы | 2.82% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 15.40% | 11.08% |
| Макс. просадка | -54.23% | -33.37% |
| Текущая просадка | -3.40% | -1.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PG и SCHD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PG c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и SCHD
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности SCHD в 3.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.32% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.32% | 2.78% | 2.91% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок PG и SCHD
Максимальная просадка PG за все время составила -54.23%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PG и SCHD
The Procter & Gamble Company (PG) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что PG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.