PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение V с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Visa Inc. (V) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности V и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам V и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.		-14.71%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -14.71%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции V превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.23% против 14.14% соответственно.

V

1 день
-1.23%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-14.71%
6 месяцев
-13.83%
1 год
-13.17%
3 года*
10.64%
5 лет*
7.39%
10 лет*
15.23%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с V:
V с MAV с AXPV с SPYV с HDV с NVDAV с TSMV с AMZN
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

V vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 88
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.56

1.01

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.64

1.53

-2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.23

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.70

1.55

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.52

7.31

-8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

1.01

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.71

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.79

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.83

-0.16

Корреляция

Корреляция между V и VOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и VOO

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
V
Visa Inc.		0.84%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок V и VOO

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

VVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-33.99%

-17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.38%

-11.98%

-8.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-24.52%

-4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-33.99%

-2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.57%

-5.55%

-14.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-3.72%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.33%

2.55%

+6.78%

Волатильность

Сравнение волатильности V и VOO

Visa Inc. (V) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

5.34%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

9.47%

+5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.73%

18.11%

+5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

16.82%

+5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.32%

17.99%

+6.33%