PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение V с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение V с VOO

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Visa Inc. (V) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: V или VOO.

Корреляция

Корреляция между V и VOO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности V и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

V:

1.50

VOO:

0.69

Коэф-т Сортино

V:

1.98

VOO:

1.10

Коэф-т Омега

V:

1.30

VOO:

1.16

Коэф-т Кальмара

V:

2.14

VOO:

0.73

Коэф-т Мартина

V:

7.28

VOO:

2.79

Индекс Язвы

V:

4.40%

VOO:

4.89%

Дневная вол-ть

V:

21.89%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

V:

-51.90%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

V:

-0.29%

VOO:

-3.00%

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность 16.46%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции V превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.91% против 12.78% соответственно.

V

С начала года

16.46%

1 месяц

11.48%

6 месяцев

18.03%

1 год

32.66%

3 года

23.55%

5 лет

14.80%

10 лет

18.91%

VOO

С начала года

1.48%

1 месяц

12.60%

6 месяцев

1.07%

1 год

13.35%

3 года

16.79%

5 лет

16.77%

10 лет

12.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности V и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг риск-скорректированной доходности V, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа V, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение V c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и VOO

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
V
Visa Inc.		0.62%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок V и VOO

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности V и VOO

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 4.08%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...