PortfoliosLab logo
Сравнение V с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между V и VOO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности V и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,129.29%
557.08%
V
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

V:

1.06

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

V:

1.52

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

V:

1.22

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

V:

1.55

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

V:

5.27

VOO:

2.27

Индекс Язвы

V:

4.40%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

V:

21.89%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

V:

-51.90%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

V:

-7.59%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции V превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.38% против 12.07% соответственно.


V

С начала года

6.23%

1 месяц

-2.62%

6 месяцев

19.40%

1 год

22.72%

5 лет

15.77%

10 лет

18.38%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности V и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

V
Ранг риск-скорректированной доходности V, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа V, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение V c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа V, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
V: 1.06
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино V, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
V: 1.52
VOO: 0.88
Коэффициент Омега V, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
V: 1.22
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара V, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
V: 1.55
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина V, с текущим значением в 5.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
V: 5.27
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06
0.54
V
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и VOO

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
V
Visa Inc.
0.66%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок V и VOO

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.59%
-9.90%
V
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности V и VOO

Visa Inc. (V) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 13.64% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.64%
13.96%
V
VOO