PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение V с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между V и VOO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности V и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,203.66%
569.66%
V
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

V:

1.40

VOO:

0.63

Коэф-т Сортино

V:

1.90

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

V:

1.26

VOO:

1.12

Коэф-т Кальмара

V:

2.01

VOO:

0.87

Коэф-т Мартина

V:

6.82

VOO:

2.88

Индекс Язвы

V:

3.67%

VOO:

3.04%

Дневная вол-ть

V:

17.93%

VOO:

13.87%

Макс. просадка

V:

-51.90%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

V:

-4.51%

VOO:

-8.18%

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность 9.77%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.94%. За последние 10 лет акции V превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 19.04% против 12.55% соответственно.


V

С начала года

9.77%

1 месяц

-4.51%

6 месяцев

25.22%

1 год

25.39%

5 лет

18.00%

10 лет

19.04%

VOO

С начала года

-3.94%

1 месяц

-5.26%

6 месяцев

-0.67%

1 год

8.88%

5 лет

19.28%

10 лет

12.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности V и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

V
Ранг риск-скорректированной доходности V, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа V, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение V c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа V, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
V: 1.40
VOO: 0.63
Коэффициент Сортино V, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
V: 1.90
VOO: 0.92
Коэффициент Омега V, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
V: 1.26
VOO: 1.12
Коэффициент Кальмара V, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
V: 2.01
VOO: 0.87
Коэффициент Мартина V, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
V: 6.82
VOO: 2.88

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.40
0.63
V
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и VOO

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности VOO в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
V
Visa Inc.
0.64%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.35%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок V и VOO

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.51%
-8.18%
V
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности V и VOO

Visa Inc. (V) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.04%
5.76%
V
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab