PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PG с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PG и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 232.74%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 8.64% против 55.03% соответственно.


PG

1 день
-0.98%
1 месяц
-0.90%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.43%
1 год
-8.99%
3 года*
2.29%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.64%

MU

1 день
9.87%
1 месяц
27.11%
С начала года
232.74%
6 месяцев
284.77%
1 год
776.52%
3 года*
144.94%
5 лет*
65.39%
10 лет*
55.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и MU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company
2.74%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
MU
Micron Technology, Inc.
232.74%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%

Correlation

The correlation between PG and MU is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1989 г.

0.15

The correlation between PG and MU shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PG:

$350.63B

MU:

$1.08T

EPS

PG:

$5.23

MU:

$21.26

Коэффициент P/E

PG:

27.76

MU:

44.66

Коэффициент PEG

PG:

6.79

MU:

0.17

Коэффициент P/S

PG:

4.07

MU:

18.53

Коэффициент P/B

PG:

6.50

MU:

14.94

Общая выручка (12 мес.)

PG:

$86.72B

MU:

$58.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

PG:

$43.64B

MU:

$33.96B

EBITDA (12 мес.)

PG:

$22.63B

MU:

$25.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Procter & Gamble Company

Micron Technology, Inc.

Доходность на риск

PG vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PG
Ранг доходности на риск PG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 2121
Ранг коэф-та Мартина

MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-11.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-6.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.81

-0.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

25.90

-26.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

100.37

-101.41

PG vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 11.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

11.44

-11.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

1.24

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

1.11

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.31

+0.15

Просадки

Сравнение просадок PG и MU

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и MU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PGMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-98.25%

+44.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-30.28%

+14.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-57.63%

+36.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-57.63%

+33.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-57.63%

+33.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-12.07%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-58.19%

+46.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.93%

7.80%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и MU

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.01%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 34.16%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PGMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

34.16%

-27.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.32%

56.74%

-41.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

68.70%

-50.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

52.91%

-35.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

49.99%

-30.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и MU

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности MU в 0.05%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MU
Micron Technology, Inc.
0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company
2.94%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
21.24B
23.86B
(PG) Общая выручка
(MU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PG и MU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Procter & Gamble Company и Micron Technology, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
49.5%
74.4%
Активы портфеля
PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.


Часто задаваемые вопросы


PG and MU have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (34.16%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs MU's -98.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор