PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NVDA с CEG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVDA с CEG

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

NVDA (NVIDIA Corporation) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, NVDA returned 66.27%/yr vs 38.87%/yr for CEG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVDA и CEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVIDIA Corporation (NVDA) и Constellation Energy Corp (CEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDA показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -28.03%.

NVDA

1 день
0.23%
1 месяц
-3.52%
6 месяцев
9.29%
С начала года
9.13%
1 год
18.06%
3 года*
66.27%
5 лет*
60.07%
10 лет*
65.23%

CEG

1 день
0.44%
1 месяц
-7.50%
6 месяцев
-17.38%
С начала года
-28.03%
1 год
-20.72%
3 года*
38.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDA и CEG

2026 (YTD)2025202420232022
NVDA
NVIDIA Corporation		9.13%38.92%171.25%239.02%-40.63%
CEG
Constellation Energy Corp		-28.03%58.80%92.71%37.24%73.87%

Correlation

The correlation between NVDA and CEG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.37

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVDA:

$4.92T

CEG:

$91.03B

EPS

NVDA:

$6.53

CEG:

$8.04

Коэффициент P/E

NVDA:

31.15

CEG:

31.52

Коэффициент PEG

NVDA:

0.17

CEG:

0.55

Коэффициент P/S

NVDA:

19.61

CEG:

3.34

Коэффициент P/B

NVDA:

25.37

CEG:

2.68

Общая выручка (12 мес.)

NVDA:

$253.49B

CEG:

$24.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVDA:

$187.95B

CEG:

$20.98B

EBITDA (12 мес.)

NVDA:

$192.76B

CEG:

$5.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation

Constellation Energy Corp

Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ
Часто сравнивают с CEG:
CEG с GEVCEG с NEECEG с OKLOCEG с TLNCEG с LEUCEG с EXCCEG с VST

Доходность на риск

NVDA vs. CEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CEG
Ранг доходности на риск CEG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA c CEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDACEGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
-0.45

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
-0.37

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.96

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

-0.50

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

-0.93

+2.83

NVDA vs. CEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа CEG равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и CEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDA и CEG

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и CEG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDACEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.72%

-50.70%

-39.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-41.22%

+21.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.88%

-50.70%

+13.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.67%

-36.99%

+23.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.10%

-12.19%

-23.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.50%

22.36%

-12.86%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и CEG

NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 10.11%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDACEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

10.11%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.74%

35.36%

-7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.88%

46.62%

-10.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.81%

49.11%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.92%

49.11%

+0.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и CEG

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности CEG в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEG
Constellation Energy Corp		0.64%0.44%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVDA и CEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
81.62B
6.07B
(NVDA) Общая выручка
(CEG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVDA и CEG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NVIDIA Corporation и Constellation Energy Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
74.9%
40.8%
Активы портфеля
NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

CEG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

CEG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

CEG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

Часто задаваемые вопросы

NVDA and CEG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (10.95%) compared to CEG (10.11%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs CEG's -50.70%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDA и CEG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор