PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MU с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MU и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Micron Technology, Inc. (MU) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MU показывает доходность 203.41%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 52.40% против 8.53% соответственно.


MU

1 день
1.94%
1 месяц
-23.67%
6 месяцев
138.72%
С начала года
203.41%
1 год
657.80%
3 года*
137.11%
5 лет*
62.98%
10 лет*
52.40%
Всё время*
17.23%

PG

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.83%
6 месяцев
4.70%
С начала года
5.59%
1 год
-1.76%
3 года*
1.56%
5 лет*
4.00%
10 лет*
8.53%
Всё время*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MU и PG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MU
Micron Technology, Inc.
203.41%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%
PG
The Procter & Gamble Company
5.59%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between MU and PG is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1989 г.

0.14

The correlation between MU and PG shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MU:

$977.44B

PG:

$347.29B

EPS

MU:

$44.42

PG:

$5.24

Коэффициент P/E

MU:

19.48

PG:

28.45

Коэффициент PEG

MU:

0.07

PG:

6.96

Коэффициент P/S

MU:

10.89

PG:

4.17

Коэффициент P/B

MU:

9.81

PG:

6.68

Общая выручка (12 мес.)

MU:

$90.27B

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

MU:

$65.51B

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

MU:

$44.96B

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Micron Technology, Inc.

The Procter & Gamble Company

Доходность на риск

MU vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина

PG
Ранг доходности на риск PG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MU c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MUPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+8.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+5.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.00

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

21.93

-0.11

+22.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

74.09

-0.20

+74.29

MU vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MU на текущий момент составляет 8.69, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MU и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MU и PG

Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и PG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MUPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.25%

-54.25%

-44.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.28%

-15.52%

-14.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.63%

-21.15%

-36.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.63%

-23.77%

-33.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.63%

-23.77%

-33.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.67%

-13.57%

-15.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.05%

-12.17%

-45.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.95%

8.87%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MU и PG

Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 30.97% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MUPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.97%

7.35%

+23.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.14%

15.86%

+47.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.55%

19.69%

+56.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.01%

18.08%

+36.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.78%

19.17%

+31.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MU и PG

Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности PG в 2.15%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MU
Micron Technology, Inc.
0.06%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company
2.15%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MU и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
41.46B
21.24B
(MU) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MU и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Micron Technology, Inc. и The Procter & Gamble Company.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
84.6%
49.5%
Активы портфеля
MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.


Часто задаваемые вопросы


MU and PG have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (30.97%) compared to PG (7.35%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs PG's -54.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.69 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MU и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор