Сравнение MU с PG
MU (Micron Technology, Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MU returned 52.40%/yr vs 8.53%/yr for PG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 203.41%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 52.40% против 8.53% соответственно.
MU
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -23.67%
- 6 месяцев
- 138.72%
- С начала года
- 203.41%
- 1 год
- 657.80%
- 3 года*
- 137.11%
- 5 лет*
- 62.98%
- 10 лет*
- 52.40%
- Всё время*
- 17.23%
PG
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 4.70%
- С начала года
- 5.59%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.53%
- Всё время*
- 10.13%
Сравнение доходности по годам MU и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 203.41% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.59% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between MU and PG is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1989 г. | 0.14 |
The correlation between MU and PG shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$977.44B
PG:
$347.29B
MU:
$44.42
PG:
$5.24
MU:
19.48
PG:
28.45
MU:
0.07
PG:
6.96
MU:
10.89
PG:
4.17
MU:
9.81
PG:
6.68
MU:
$90.27B
PG:
$86.72B
MU:
$65.51B
PG:
$43.64B
MU:
$44.96B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. PG — Ранг доходности на риск
MU
PG
Сравнение MU c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.00 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.93 | -0.11 | +22.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 74.09 | -0.20 | +74.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и PG
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -54.25% | -44.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -15.52% | -14.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -21.15% | -36.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -23.77% | -33.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -23.77% | -33.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.67% | -13.57% | -15.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.05% | -12.17% | -45.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 8.87% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и PG
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 30.97% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.97% | 7.35% | +23.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.14% | 15.86% | +47.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.55% | 19.69% | +56.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.01% | 18.08% | +36.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.78% | 19.17% | +31.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и PG
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности PG в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.15% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и PG
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
MU and PG have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (30.97%) compared to PG (7.35%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs PG's -54.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.69 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор