Сравнение MU с PG
MU (Micron Technology, Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MU returned 55.03%/yr vs 8.64%/yr for PG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 232.74%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 55.03% против 8.64% соответственно.
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
Сравнение доходности по годам MU и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between MU and PG is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1989 г. | 0.15 |
The correlation between MU and PG shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$1.08T
PG:
$350.63B
MU:
$21.26
PG:
$5.23
MU:
44.66
PG:
27.76
MU:
0.17
PG:
6.79
MU:
18.53
PG:
4.07
MU:
14.94
PG:
6.50
MU:
$58.12B
PG:
$86.72B
MU:
$33.96B
PG:
$43.64B
MU:
$25.99B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. PG — Ранг доходности на риск
MU
PG
Сравнение MU c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MU | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 0.94 | +0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.90 | -0.58 | +26.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 100.37 | -1.04 | +101.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MU | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44 | -0.48 | +11.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 0.23 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 0.46 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.46 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок MU и PG
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -54.25% | -44.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -15.52% | -14.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -21.15% | -36.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -23.77% | -33.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -23.77% | -33.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.07% | -15.91% | +3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.19% | -12.16% | -46.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 8.93% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и PG
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 34.16% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.16% | 7.01% | +27.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.74% | 15.32% | +41.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.70% | 18.65% | +50.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.91% | 17.79% | +35.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.99% | 19.05% | +30.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и PG
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности PG в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и PG
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
MU and PG have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (34.16%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs PG's -54.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор