PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLT с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLT с MU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while MU (Micron Technology, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, TLT returned -1.75%/yr vs 55.83%/yr for MU. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TLT и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям MU по среднегодовой доходности: -1.75% против 55.83% соответственно.

TLT

1 день
-0.24%
1 месяц
1.54%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.45%
1 год
2.88%
3 года*
-1.38%
5 лет*
-6.53%
10 лет*
-1.75%

MU

1 день
-1.43%
1 месяц
22.15%
С начала года
244.07%
6 месяцев
307.41%
1 год
746.93%
3 года*
144.69%
5 лет*
66.21%
10 лет*
55.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLT и MU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.27%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%
MU
Micron Technology, Inc.		244.07%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%

Correlation

The correlation between TLT and MU is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2002 г.

-0.19

The correlation between TLT and MU shifts across timeframes, from -0.19 (all time) to 0.03 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

TLT vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLT c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLTMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
10.83

-10.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
6.14

-5.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.78

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

24.91

-24.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

94.64

-93.71

TLT vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 10.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLT и MU

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.35%

-98.25%

+49.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-30.28%

+22.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-57.63%

+38.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-57.63%

+13.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

-57.63%

+9.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.12%

-9.07%

-31.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-58.16%

+44.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

7.95%

-4.81%

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и MU

Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 2.83%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

32.86%

-30.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

57.74%

-51.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

69.66%

-59.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

53.18%

-37.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

50.12%

-35.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT и MU

Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности MU в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MU
Micron Technology, Inc.		0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.56%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

TLT and MU have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (32.86%) compared to TLT (2.83%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs MU's -98.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLT и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор