PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с V

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VOO returned 15.35%/yr vs 17.28%/yr for V. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VOO и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 9.25%, что значительно выше, чем у V с доходностью -2.18%. За последние 10 лет акции VOO уступали акциям V по среднегодовой доходности: 15.35% против 17.28% соответственно.

VOO

1 день
1.60%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.25%
6 месяцев
8.31%
1 год
21.91%
3 года*
20.26%
5 лет*
13.19%
10 лет*
15.35%

V

1 день
1.61%
1 месяц
4.69%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-3.26%
1 год
-1.22%
3 года*
13.75%
5 лет*
8.69%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		9.25%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%
V
Visa Inc.		-2.18%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between VOO and V is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.65

Over the past year, the correlation between VOO and V has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

Visa Inc.

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с NVDAV с TSMV с AMZN

Доходность на риск

VOO vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
-0.06

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
0.07

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.01

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

-0.07

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

-0.15

+11.00

VOO vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOO и V

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-51.90%

+17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-17.18%

+8.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-20.38%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-28.60%

+4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-36.36%

+2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-7.76%

+5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-8.27%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

8.09%

-6.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и V

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 5.02%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

6.25%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

16.96%

-7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

21.39%

-8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

22.86%

-5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

24.39%

-6.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и V

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности V в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
V
Visa Inc.		0.76%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.33%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and V have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

V has higher volatility (6.25%) compared to VOO (5.02%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs V's -51.90%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор