Сравнение BRK-B с PM
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.17%/yr vs 11.45%/yr for PM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и PM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 15.98%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции PM по среднегодовой доходности: 13.17% против 11.45% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 13.17%
PM
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 15.98%
- 6 месяцев
- 14.88%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 28.67%
- 5 лет*
- 18.44%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам BRK-B и PM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.32% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
PM Philip Morris International Inc. | 15.98% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
Correlation
The correlation between BRK-B and PM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2008 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between BRK-B and PM has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.07T
PM:
$285.79B
BRK-B:
$33.62
PM:
$7.11
BRK-B:
14.75
PM:
25.70
BRK-B:
0.57
PM:
2.79
BRK-B:
2.85
PM:
6.87
BRK-B:
$375.39B
PM:
$41.49B
BRK-B:
$94.36B
PM:
$27.93B
BRK-B:
$71.92B
PM:
$17.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. PM — Ранг доходности на риск
BRK-B
PM
Сравнение BRK-B c PM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | PM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.05 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 0.43 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и PM
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и PM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -42.87% | -10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -20.51% | +11.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -20.64% | +5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -22.78% | -3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -42.87% | +13.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.11% | -3.90% | -4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -10.01% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 10.79% | -6.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и PM
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 4.27%, в то время как у Philip Morris International Inc. (PM) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 7.93% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 21.42% | -10.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.54% | 28.18% | -13.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 22.87% | -5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 24.48% | -5.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и PM
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.22% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и PM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и PM
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and PM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PM has higher volatility (7.93%) compared to BRK-B (4.27%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs PM's -42.87%.
PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и PM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор