PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK-B с PM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BRK-B с PM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.14%/yr vs 11.05%/yr for PM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и PM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Philip Morris International Inc. (PM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 10.74%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции PM по среднегодовой доходности: 13.14% против 11.05% соответственно.

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%

PM

1 день
-1.25%
1 месяц
2.97%
С начала года
10.74%
6 месяцев
20.88%
1 год
0.31%
3 года*
29.53%
5 лет*
18.20%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и PM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%
PM
Philip Morris International Inc.		10.74%37.99%34.34%-1.85%12.31%20.78%3.69%35.02%-33.30%19.85%

Correlation

The correlation between BRK-B and PM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2008 г.

0.38

Over the past year, the correlation between BRK-B and PM has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRK-B:

$1.05T

PM:

$275.15B

EPS

BRK-B:

$33.62

PM:

$7.12

Коэффициент P/E

BRK-B:

14.49

PM:

24.74

Коэффициент PEG

BRK-B:

0.56

PM:

2.69

Коэффициент P/S

BRK-B:

2.80

PM:

6.62

Общая выручка (12 мес.)

BRK-B:

$375.39B

PM:

$41.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRK-B:

$94.36B

PM:

$27.93B

EBITDA (12 мес.)

BRK-B:

$71.92B

PM:

$17.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc.

Philip Morris International Inc.

Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT
Часто сравнивают с PM:
PM с MOPM с BTIPM с SPYPM с ULPM с VOOPM с XLPPM с O

Доходность на риск

BRK-B vs. PM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PM
Ранг доходности на риск PM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c PM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRK-BPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
0.01

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
0.20

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.03

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

0.02

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

0.03

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRK-B vs. PM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа PM равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и PM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRK-BPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.01

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.81

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.45

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.52

-0.04

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и PM

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и PM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRK-BPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-42.87%

-10.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-20.64%

+11.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-20.64%

+5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-22.78%

-3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-42.87%

+13.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-8.24%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-10.02%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

10.79%

-6.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и PM

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.98%, в то время как у Philip Morris International Inc. (PM) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRK-BPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

9.76%

-5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

20.84%

-9.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

27.67%

-13.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

22.69%

-5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

24.45%

-5.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и PM

BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PM
Philip Morris International Inc.		3.27%3.52%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRK-B и PM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
93.68B
10.15B
(BRK-B) Общая выручка
(PM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BRK-B и PM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Berkshire Hathaway Inc. и Philip Morris International Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
28.8%
68.1%
Активы портфеля
BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

PM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

PM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

PM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

BRK-B and PM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PM has higher volatility (9.76%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs PM's -42.87%.

PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-B и PM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор