Сравнение VOO с CEG
VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while CEG (Constellation Energy Corp) is a stock. Over the past 3 years, VOO returned 19.52%/yr vs 38.87%/yr for CEG. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VOO и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOO показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -28.03%.
VOO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 7.90%
- С начала года
- 9.44%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 14.98%
CEG
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -7.50%
- 6 месяцев
- -17.38%
- С начала года
- -28.03%
- 1 год
- -20.72%
- 3 года*
- 38.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOO и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 9.44% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -14.21% |
CEG Constellation Energy Corp | -28.03% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
Correlation
The correlation between VOO and CEG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOO vs. CEG — Ранг доходности на риск
VOO
CEG
Сравнение VOO c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOO | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.96 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | -0.50 | +2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | -0.93 | +10.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOO и CEG
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOO | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -50.70% | +16.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -41.22% | +32.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -50.70% | +32.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -36.99% | +34.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -12.19% | +8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 22.36% | -20.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и CEG
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 3.36%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOO | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 10.11% | -6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 35.36% | -25.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 46.62% | -34.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 49.11% | -32.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 49.11% | -31.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и CEG
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности CEG в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.08% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
VOO and CEG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (10.11%) compared to VOO (3.36%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs CEG's -50.70%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOO и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор