PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEG с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEG с SCHD

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

CEG (Constellation Energy Corp) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 3 years, CEG returned 42.45%/yr vs 13.78%/yr for SCHD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CEG и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Energy Corp (CEG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEG показывает доходность -26.38%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.32%.

CEG

1 день
-1.78%
1 месяц
-9.88%
С начала года
-26.38%
6 месяцев
-27.42%
1 год
-18.58%
3 года*
42.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.97%
С начала года
18.32%
6 месяцев
17.51%
1 год
25.44%
3 года*
13.78%
5 лет*
8.65%
10 лет*
12.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEG и SCHD

2026 (YTD)2025202420232022
CEG
Constellation Energy Corp		-26.38%58.80%92.71%37.24%73.87%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.32%4.34%11.66%4.54%-1.13%

Correlation

The correlation between CEG and SCHD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.26

The correlation between CEG and SCHD shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Energy Corp

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с CEG:
CEG с NEECEG с GEVCEG с OKLOCEG с TLNCEG с LEUCEG с EXCCEG с VST
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

CEG vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEG
Ранг доходности на риск CEG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEG c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEGSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
2.32

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
3.54

-3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.41

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

5.54

-6.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

13.29

-14.20

CEG vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEG на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEG и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEG и SCHD

Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEGSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.70%

-33.37%

-17.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.77%

-4.61%

-35.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.70%

-16.13%

-34.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.54%

-1.97%

-33.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.87%

-3.31%

-8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.49%

1.92%

+18.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CEG и SCHD

Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEGSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.41%

3.16%

+9.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.91%

7.75%

+28.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.60%

11.06%

+35.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.23%

14.36%

+34.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.23%

16.69%

+32.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEG и SCHD

Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности SCHD в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEG
Constellation Energy Corp		0.63%0.44%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.28%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

CEG and SCHD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEG has higher volatility (12.41%) compared to SCHD (3.16%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs SCHD's -33.37%.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEG и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор