PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLT с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLT с BRK-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, TLT returned -1.85%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TLT и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -1.85% против 13.14% соответственно.

TLT

1 день
-0.52%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
-1.51%
1 год
3.67%
3 года*
-2.05%
5 лет*
-6.70%
10 лет*
-1.85%

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLT и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-1.08%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between TLT and BRK-B is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2002 г.

-0.21

The correlation between TLT and BRK-B shifts across timeframes, from -0.21 (all time) to 0.09 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

TLT vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLT c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
-0.09

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
-0.03

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.00

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

-0.14

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.19

-0.30

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLT vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

-0.09

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.65

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

0.68

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.48

-0.23

Просадки

Сравнение просадок TLT и BRK-B

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.35%

-53.86%

+5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-9.42%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-14.95%

-4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-26.58%

-17.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

-29.57%

-18.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.92%

-9.78%

-31.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-11.07%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

4.49%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и BRK-B

Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 2.65%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.98%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

10.87%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

14.38%

-4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

17.13%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

19.44%

-4.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT и BRK-B

Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.63%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

TLT and BRK-B have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.98%) compared to TLT (2.65%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs BRK-B's -53.86%.

TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLT и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор