PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PM с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PM и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Philip Morris International Inc. (PM) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PM показывает доходность 22.23%, что значительно выше, чем у V с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции PM уступали акциям V по среднегодовой доходности: 12.20% против 17.08% соответственно.


PM

1 день
-0.13%
1 месяц
8.92%
6 месяцев
12.92%
С начала года
22.23%
1 год
11.73%
3 года*
30.98%
5 лет*
20.32%
10 лет*
12.20%

V

1 день
0.56%
1 месяц
10.19%
6 месяцев
10.28%
С начала года
3.24%
1 год
4.12%
3 года*
15.53%
5 лет*
8.97%
10 лет*
17.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PM и V


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PM
Philip Morris International Inc.
22.23%37.99%34.34%-1.85%12.31%20.78%3.69%35.02%-33.30%19.85%
V
Visa Inc.
3.24%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between PM and V is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.29

Over the past year, the correlation between PM and V has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PM:

$300.37B

V:

$691.15B

EPS

PM:

$7.11

V:

$17.20

Коэффициент P/E

PM:

27.09

V:

20.96

Коэффициент PEG

PM:

2.94

V:

1.29

Коэффициент P/S

PM:

7.24

V:

10.83

Общая выручка (12 мес.)

PM:

$41.49B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

PM:

$27.93B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

PM:

$17.74B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Philip Morris International Inc.

Visa Inc.

Доходность на риск

PM vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PM
Ранг доходности на риск PM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM: 5959
Ранг коэф-та Мартина

V
Ранг доходности на риск V: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PM c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.05

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

0.24

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.17

0.52

+0.65

PM vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PM на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа V равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PM и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PM и V

Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и V.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.87%

-51.90%

+9.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.28%

-17.18%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-20.38%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-28.60%

+5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.87%

-36.36%

-6.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-2.65%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-8.26%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.08%

7.98%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PM и V

Philip Morris International Inc. (PM) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что PM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.45%

6.74%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.16%

17.06%

+5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.89%

21.96%

+6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.06%

22.93%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.59%

24.45%

+0.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PM и V

Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности V в 0.72%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PM
Philip Morris International Inc.
3.05%3.52%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%
V
Visa Inc.
0.72%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PM и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B11.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
10.15B
11.23B
(PM) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PM и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Philip Morris International Inc. и Visa Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-50.0%0.0%50.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
68.1%
-79.3%
Активы портфеля
PM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

PM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

PM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.


Часто задаваемые вопросы


PM and V have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PM has higher volatility (9.45%) compared to V (6.74%). In terms of maximum drawdown, PM dropped -42.87% vs V's -51.90%.

PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PM и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор