Сравнение PM с V
PM (Philip Morris International Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. PM operates in Tobacco (Consumer Defensive), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, PM returned 12.20%/yr vs 17.08%/yr for V. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PM и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PM показывает доходность 22.23%, что значительно выше, чем у V с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции PM уступали акциям V по среднегодовой доходности: 12.20% против 17.08% соответственно.
PM
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 8.92%
- 6 месяцев
- 12.92%
- С начала года
- 22.23%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- 30.98%
- 5 лет*
- 20.32%
- 10 лет*
- 12.20%
V
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 10.19%
- 6 месяцев
- 10.28%
- С начала года
- 3.24%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 17.08%
Сравнение доходности по годам PM и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 22.23% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
V Visa Inc. | 3.24% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between PM and V is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between PM and V has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PM:
$300.37B
V:
$691.15B
PM:
$7.11
V:
$17.20
PM:
27.09
V:
20.96
PM:
2.94
V:
1.29
PM:
7.24
V:
10.83
PM:
$41.49B
V:
$43.03B
PM:
$27.93B
V:
$16.94B
PM:
$17.74B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PM vs. V — Ранг доходности на риск
PM
V
Сравнение PM c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PM | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.05 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.24 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 0.52 | +0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PM и V
Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PM | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -51.90% | +9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.28% | -17.18% | -2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -20.38% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -28.60% | +5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.87% | -36.36% | -6.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -2.65% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -8.26% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.08% | 7.98% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PM и V
Philip Morris International Inc. (PM) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что PM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PM | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.45% | 6.74% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.16% | 17.06% | +5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.89% | 21.96% | +6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.06% | 22.93% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.59% | 24.45% | +0.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PM и V
Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности V в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 3.05% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
V Visa Inc. | 0.72% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PM и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PM и V
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
PM and V have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PM has higher volatility (9.45%) compared to V (6.74%). In terms of maximum drawdown, PM dropped -42.87% vs V's -51.90%.
PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PM и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор