Сравнение VOO с PG
VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while PG (The Procter & Gamble Company) is a stock. Over the past 10 years, VOO returned 14.98%/yr vs 8.53%/yr for PG. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VOO и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOO показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 14.98% против 8.53% соответственно.
VOO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 7.90%
- С начала года
- 9.44%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 14.98%
- Всё время*
- 14.77%
PG
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 4.70%
- С начала года
- 5.59%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.53%
- Всё время*
- 10.13%
Сравнение доходности по годам VOO и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 9.44% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.59% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between VOO and PG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.41 |
The correlation between VOO and PG shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOO vs. PG — Ранг доходности на риск
VOO
PG
Сравнение VOO c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOO | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.00 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | -0.11 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | -0.20 | +9.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOO и PG
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOO | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -54.25% | +20.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -15.52% | +6.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -21.15% | +2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -23.77% | -0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.99% | -23.77% | -10.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -13.57% | +11.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -12.17% | +8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 8.87% | -6.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и PG
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 3.36%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOO | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 7.35% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 15.86% | -5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 19.69% | -7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 18.08% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 19.17% | -1.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и PG
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности PG в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.15% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.08% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
VOO and PG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (7.35%) compared to VOO (3.36%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs PG's -54.25%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOO и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор