PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOM с CEG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XOM с CEG

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

XOM (Exxon Mobil Corporation) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, XOM returned 11.93%/yr vs 42.45%/yr for CEG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XOM и CEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exxon Mobil Corporation (XOM) и Constellation Energy Corp (CEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOM показывает доходность 14.59%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -26.38%.

XOM

1 день
-0.35%
1 месяц
-6.33%
С начала года
14.59%
6 месяцев
14.41%
1 год
28.36%
3 года*
11.93%
5 лет*
20.99%
10 лет*
8.39%

CEG

1 день
-1.78%
1 месяц
-9.88%
С начала года
-26.38%
6 месяцев
-27.42%
1 год
-18.58%
3 года*
42.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOM и CEG

2026 (YTD)2025202420232022
XOM
Exxon Mobil Corporation		14.59%15.98%11.26%-6.26%41.87%
CEG
Constellation Energy Corp		-26.38%58.80%92.71%37.24%73.87%

Correlation

The correlation between XOM and CEG is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.15

The correlation between XOM and CEG shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XOM:

$569.14B

CEG:

$91.80B

EPS

XOM:

$5.96

CEG:

$8.04

Коэффициент P/E

XOM:

22.85

CEG:

32.24

Коэффициент PEG

XOM:

1.06

CEG:

0.56

Коэффициент P/S

XOM:

1.77

CEG:

3.42

Коэффициент P/B

XOM:

2.24

CEG:

2.74

Общая выручка (12 мес.)

XOM:

$326.01B

CEG:

$24.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

XOM:

$83.11B

CEG:

$20.98B

EBITDA (12 мес.)

XOM:

$60.44B

CEG:

$5.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exxon Mobil Corporation

Constellation Energy Corp

Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с VOOXOM с PBR
Часто сравнивают с CEG:
CEG с NEECEG с GEVCEG с OKLOCEG с TLNCEG с LEUCEG с EXCCEG с VST

Доходность на риск

XOM vs. CEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CEG
Ранг доходности на риск CEG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOM c CEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOMCEGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
-0.40

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
-0.29

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.97

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

-0.47

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.14

-0.91

+5.05

XOM vs. CEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOM на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа CEG равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOM и CEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOM и CEG

Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и CEG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOMCEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-50.70%

-11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.11%

-39.77%

+19.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.11%

-50.70%

+30.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.11%

-35.54%

+15.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-11.87%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

20.49%

-13.62%

Волатильность

Сравнение волатильности XOM и CEG

Текущая волатильность для Exxon Mobil Corporation (XOM) составляет 7.64%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что XOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOMCEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

12.41%

-4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.87%

35.91%

-15.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.62%

46.60%

-21.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.69%

49.23%

-22.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.23%

49.23%

-21.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOM и CEG

Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности CEG в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEG
Constellation Energy Corp		0.63%0.44%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation		3.00%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XOM и CEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
83.16B
6.07B
(XOM) Общая выручка
(CEG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XOM и CEG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Exxon Mobil Corporation и Constellation Energy Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
37.7%
40.8%
Активы портфеля
XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

CEG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

CEG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.

CEG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

Часто задаваемые вопросы

XOM and CEG have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEG has higher volatility (12.41%) compared to XOM (7.64%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs CEG's -50.70%.

XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOM и CEG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор