Сравнение XOM с CEG
XOM (Exxon Mobil Corporation) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, XOM returned 16.03%/yr vs 39.97%/yr for CEG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XOM и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOM показывает доходность 27.80%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -28.84%.
XOM
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 27.80%
- 6 месяцев
- 32.61%
- 1 год
- 50.17%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 23.83%
- 10 лет*
- 10.04%
CEG
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -17.31%
- С начала года
- -28.84%
- 6 месяцев
- -29.71%
- 1 год
- -15.67%
- 3 года*
- 39.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOM и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 27.80% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 41.87% |
CEG Constellation Energy Corp | -28.84% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
Correlation
The correlation between XOM and CEG is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.15 |
The correlation between XOM and CEG shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XOM:
$634.77B
CEG:
$88.74B
XOM:
$5.93
CEG:
$8.13
XOM:
25.60
CEG:
30.85
XOM:
1.19
CEG:
0.54
XOM:
1.99
CEG:
3.27
XOM:
2.50
CEG:
2.65
XOM:
$326.01B
CEG:
$24.82B
XOM:
$83.11B
CEG:
$20.98B
XOM:
$60.44B
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOM vs. CEG — Ранг доходности на риск
XOM
CEG
Сравнение XOM c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOM | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.98 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | -0.41 | +3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | -0.84 | +9.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOM | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | -0.34 | +2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.90 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок XOM и CEG
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOM | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -50.70% | -11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -38.77% | +23.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -50.70% | +31.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -37.69% | +26.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -11.58% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 18.77% | -13.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и CEG
Текущая волатильность для Exxon Mobil Corporation (XOM) составляет 9.20%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 15.62%. Это указывает на то, что XOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOM | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 15.62% | -6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.29% | 37.45% | -17.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 46.57% | -22.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 49.35% | -22.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.19% | 49.35% | -21.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и CEG
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности CEG в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.65% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.69% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XOM и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XOM и CEG
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
XOM and CEG have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (15.62%) compared to XOM (9.20%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs CEG's -50.70%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOM и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор