Сравнение CEG с PM
CEG (Constellation Energy Corp) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 3 years, CEG returned 39.97%/yr vs 29.53%/yr for PM. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и PM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -28.84%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 10.74%.
CEG
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -17.31%
- С начала года
- -28.84%
- 6 месяцев
- -29.71%
- 1 год
- -15.67%
- 3 года*
- 39.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PM
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 10.74%
- 6 месяцев
- 20.88%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- 29.53%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение доходности по годам CEG и PM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -28.84% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
PM Philip Morris International Inc. | 10.74% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 3.33% |
Correlation
The correlation between CEG and PM is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.07 |
The correlation between CEG and PM shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CEG:
$88.74B
PM:
$275.15B
CEG:
$8.13
PM:
$7.12
CEG:
30.85
PM:
24.74
CEG:
0.54
PM:
2.69
CEG:
3.27
PM:
6.62
CEG:
$24.82B
PM:
$41.49B
CEG:
$20.98B
PM:
$27.93B
CEG:
$5.87B
PM:
$17.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. PM — Ранг доходности на риск
CEG
PM
Сравнение CEG c PM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEG | PM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.03 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.02 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 0.03 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEG | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.01 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.52 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок CEG и PM
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и PM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -42.87% | -7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.77% | -20.64% | -18.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -20.64% | -30.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.69% | -8.24% | -29.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.58% | -10.02% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.77% | 10.79% | +7.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и PM
Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 15.62% по сравнению с Philip Morris International Inc. (PM) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.62% | 9.76% | +5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.45% | 20.84% | +16.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.57% | 27.67% | +18.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.35% | 22.69% | +26.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.35% | 24.45% | +24.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и PM
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности PM в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.65% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.27% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEG и PM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CEG и PM
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
CEG and PM have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (15.62%) compared to PM (9.76%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs PM's -42.87%.
PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и PM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор