Сравнение CEG с PM
CEG (Constellation Energy Corp) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 3 years, CEG returned 38.87%/yr vs 30.98%/yr for PM. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и PM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -28.03%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 22.23%.
CEG
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -7.50%
- 6 месяцев
- -17.38%
- С начала года
- -28.03%
- 1 год
- -20.72%
- 3 года*
- 38.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PM
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 8.92%
- 6 месяцев
- 12.92%
- С начала года
- 22.23%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- 30.98%
- 5 лет*
- 20.32%
- 10 лет*
- 12.20%
Сравнение доходности по годам CEG и PM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -28.03% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
PM Philip Morris International Inc. | 22.23% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 3.33% |
Correlation
The correlation between CEG and PM is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.06 |
The correlation between CEG and PM shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CEG:
$91.03B
PM:
$300.37B
CEG:
$8.04
PM:
$7.11
CEG:
31.52
PM:
27.09
CEG:
0.55
PM:
2.94
CEG:
3.34
PM:
7.24
CEG:
$24.82B
PM:
$41.49B
CEG:
$20.98B
PM:
$27.93B
CEG:
$5.87B
PM:
$17.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. PM — Ранг доходности на риск
CEG
PM
Сравнение CEG c PM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEG | PM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.09 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.61 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 1.17 | -2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEG и PM
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и PM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -42.87% | -7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.22% | -19.28% | -21.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -20.64% | -30.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.99% | -0.13% | -36.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -9.99% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.36% | 10.08% | +12.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и PM
Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Philip Morris International Inc. (PM) с волатильностью 9.45%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 9.45% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.36% | 22.16% | +13.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.62% | 28.89% | +17.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.11% | 23.06% | +26.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.11% | 24.59% | +24.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и PM
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности PM в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.05% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEG и PM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CEG и PM
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
CEG and PM have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (10.11%) compared to PM (9.45%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs PM's -42.87%.
PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и PM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор