Сравнение TLT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TLT и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLT или VOO.
Корреляция
Корреляция между TLT и VOO составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TLT и VOO
Основные характеристики
TLT:
0.01
VOO:
0.52
TLT:
0.09
VOO:
0.89
TLT:
1.01
VOO:
1.13
TLT:
-0.00
VOO:
0.57
TLT:
-0.01
VOO:
2.18
TLT:
7.81%
VOO:
4.85%
TLT:
14.43%
VOO:
19.11%
TLT:
-48.35%
VOO:
-33.99%
TLT:
-42.09%
VOO:
-7.67%
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.62% против 12.42% соответственно.
TLT
1.08%
-1.69%
-3.86%
0.07%
-9.49%
-0.62%
VOO
-3.41%
3.92%
-5.06%
9.92%
15.85%
12.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLT и VOO
TLT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TLT и VOO
TLT
VOO
Сравнение TLT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и VOO
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности VOO в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.35% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок TLT и VOO
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и VOO
Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 4.67%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.