Корреляция
Корреляция между TLT и VOO составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Сравнение TLT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TLT и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLT или VOO.
Доходность
Сравнение доходности TLT и VOO
Загрузка...
Основные характеристики
TLT:
0.06
VOO:
0.70
TLT:
-0.07
VOO:
1.05
TLT:
0.99
VOO:
1.15
TLT:
-0.04
VOO:
0.69
TLT:
-0.21
VOO:
2.62
TLT:
8.36%
VOO:
4.93%
TLT:
14.53%
VOO:
19.55%
TLT:
-48.35%
VOO:
-33.99%
TLT:
-42.69%
VOO:
-3.45%
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.85% против 12.81% соответственно.
TLT
0.04%
-4.14%
-5.38%
0.87%
-7.01%
-9.61%
-0.85%
VOO
1.00%
6.44%
-0.84%
13.62%
14.14%
15.91%
12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLT и VOO
TLT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TLT и VOO
TLT
VOO
Сравнение TLT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и VOO
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности VOO в 1.29%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.39% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок TLT и VOO
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и VOO.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и VOO
Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 3.59%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...