PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PG с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PG с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Procter & Gamble Company (PG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PG и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company		0.58%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.50% против 14.19% соответственно.

PG

1 день
-0.67%
1 месяц
-10.39%
С начала года
0.58%
6 месяцев
-4.54%
1 год
-13.25%
3 года*
1.10%
5 лет*
3.87%
10 лет*
8.50%

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Procter & Gamble Company

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

PG vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PG
Ранг доходности на риск PG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.71

0.98

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.87

1.49

-2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.23

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.75

1.53

-2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.39

7.13

-8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PG vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

0.98

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.71

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.79

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.83

-0.38

Корреляция

Корреляция между PG и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и VOO

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PG
The Procter & Gamble Company		2.95%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PG и VOO

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PGVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-33.99%

-20.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.31%

-8.90%

-9.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-24.52%

+0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-33.99%

+10.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.67%

-5.44%

-12.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-3.72%

-8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.93%

2.57%

+7.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и VOO

The Procter & Gamble Company (PG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.43% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

5.27%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.46%

9.46%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

18.11%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

16.81%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

17.98%

+0.86%