Сравнение CEG с GLD
CEG (Constellation Energy Corp) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 3 years, CEG returned 42.45%/yr vs 27.39%/yr for GLD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -26.38%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -7.00%.
CEG
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- -26.38%
- 6 месяцев
- -27.42%
- 1 год
- -18.58%
- 3 года*
- 42.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- -7.00%
- 6 месяцев
- -7.53%
- 1 год
- 22.36%
- 3 года*
- 27.39%
- 5 лет*
- 17.35%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение доходности по годам CEG и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -26.38% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
GLD SPDR Gold Shares | -7.00% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | 0.84% |
Correlation
The correlation between CEG and GLD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. GLD — Ранг доходности на риск
CEG
GLD
Сравнение CEG c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEG | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.17 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.86 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 2.33 | -3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEG и GLD
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -45.56% | -5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.77% | -26.21% | -13.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -26.21% | -24.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.54% | -25.67% | -9.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.87% | -16.17% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.49% | 9.64% | +10.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и GLD
Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.41% | 8.72% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.91% | 24.50% | +11.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.60% | 27.76% | +18.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.23% | 18.31% | +30.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.23% | 16.08% | +33.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и GLD
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.63% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEG and GLD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (12.41%) compared to GLD (8.72%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs GLD's -45.56%.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор