Сравнение CEG с GLD
CEG (Constellation Energy Corp) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 3 years, CEG returned 38.87%/yr vs 26.36%/yr for GLD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -28.03%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -7.24%.
CEG
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -7.50%
- 6 месяцев
- -17.38%
- С начала года
- -28.03%
- 1 год
- -20.72%
- 3 года*
- 38.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -5.04%
- 6 месяцев
- -12.74%
- С начала года
- -7.24%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение доходности по годам CEG и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -28.03% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
GLD SPDR Gold Shares | -7.24% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | 0.84% |
Correlation
The correlation between CEG and GLD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. GLD — Ранг доходности на риск
CEG
GLD
Сравнение CEG c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEG | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.15 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.73 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 1.71 | -2.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEG и GLD
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -45.56% | -5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.22% | -26.40% | -14.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -26.40% | -24.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.99% | -25.87% | -11.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -16.19% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.36% | 11.28% | +11.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и GLD
Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 6.38% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.36% | 24.20% | +11.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.62% | 28.06% | +18.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.11% | 18.42% | +30.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.11% | 16.11% | +33.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и GLD
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEG and GLD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (10.11%) compared to GLD (6.38%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs GLD's -45.56%.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор