PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXP с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AXP с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Express Company (AXP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AXP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Express Company (AXP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AXP и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXP
American Express Company		-18.34%25.99%60.32%28.67%-8.52%36.88%-1.14%32.52%-2.62%36.22%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, AXP показывает доходность -18.34%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции AXP превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.98% против 14.14% соответственно.

AXP

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-18.34%
6 месяцев
-7.81%
1 год
12.64%
3 года*
23.74%
5 лет*
17.17%
10 лет*
18.98%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Express Company

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AXP:
AXP с VAXP с JPMAXP с MAAXP с COFAXP с DFSAXP с QQQAXP с DECK
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

AXP vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXP
Ранг доходности на риск AXP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXP: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXPVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.01

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.53

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.55

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.58

7.31

-5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXP vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXP на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXPVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.01

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.71

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.79

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.83

-0.55

Корреляция

Корреляция между AXP и VOO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXP и VOO

Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXP
American Express Company		1.09%0.85%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок AXP и VOO

Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

AXPVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.91%

-33.99%

-49.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.90%

-11.98%

-11.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.55%

-24.52%

-7.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.64%

-33.99%

-15.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.50%

-5.55%

-15.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.07%

-3.72%

-18.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

2.55%

+5.83%

Волатильность

Сравнение волатильности AXP и VOO

American Express Company (AXP) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что AXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AXPVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

5.34%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.89%

9.47%

+11.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.59%

18.11%

+14.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.36%

16.82%

+12.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.73%

17.99%

+13.74%