PortfoliosLab logo
Сравнение AXP с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AXP и VOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AXP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Express Company (AXP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
710.83%
552.28%
AXP
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AXP:

0.51

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

AXP:

0.91

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

AXP:

1.13

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

AXP:

0.56

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

AXP:

1.92

VOO:

2.42

Индекс Язвы

AXP:

8.36%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

AXP:

31.67%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

AXP:

-83.91%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

AXP:

-17.69%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, AXP показывает доходность -9.42%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции AXP превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.89% против 12.02% соответственно.


AXP

С начала года

-9.42%

1 месяц

-3.96%

6 месяцев

-0.42%

1 год

13.06%

5 лет

28.07%

10 лет

14.89%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AXP и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AXP
Ранг риск-скорректированной доходности AXP, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AXP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AXP, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AXP: 0.51
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино AXP, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AXP: 0.91
VOO: 0.92
Коэффициент Омега AXP, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AXP: 1.13
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара AXP, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AXP: 0.56
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина AXP, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AXP: 1.92
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа AXP на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.57
AXP
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXP и VOO

Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AXP
American Express Company
1.09%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%1.05%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок AXP и VOO

Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.69%
-10.56%
AXP
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности AXP и VOO

American Express Company (AXP) имеет более высокую волатильность в 20.67% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что AXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.67%
13.97%
AXP
VOO