Сравнение XOM с MU
XOM (Exxon Mobil Corporation) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, XOM returned 8.39%/yr vs 57.50%/yr for MU. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XOM и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOM показывает доходность 14.59%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 301.44%. За последние 10 лет акции XOM уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 8.39% против 57.50% соответственно.
XOM
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 14.59%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 28.36%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 20.99%
- 10 лет*
- 8.39%
MU
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 17.95%
- С начала года
- 301.44%
- 6 месяцев
- 289.22%
- 1 год
- 820.18%
- 3 года*
- 163.91%
- 5 лет*
- 69.08%
- 10 лет*
- 57.50%
Сравнение доходности по годам XOM и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 14.59% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
MU Micron Technology, Inc. | 301.44% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between XOM and MU is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1989 г. | 0.19 |
The correlation between XOM and MU shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XOM:
$569.14B
MU:
$1.31T
XOM:
$5.96
MU:
$44.42
XOM:
22.85
MU:
25.78
XOM:
1.06
MU:
0.10
XOM:
1.77
MU:
14.42
XOM:
2.24
MU:
12.99
XOM:
$326.01B
MU:
$90.27B
XOM:
$83.11B
MU:
$65.51B
XOM:
$60.44B
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOM vs. MU — Ранг доходности на риск
XOM
MU
Сравнение XOM c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOM | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.77 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 27.36 | -25.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 106.27 | -102.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOM и MU
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOM | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -98.25% | +35.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.11% | -30.28% | +10.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.11% | -57.63% | +37.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -57.63% | +37.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.34% | -57.63% | -3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.11% | -5.63% | -14.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -58.10% | +47.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.87% | 7.79% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и MU
Текущая волатильность для Exxon Mobil Corporation (XOM) составляет 7.64%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 36.74%. Это указывает на то, что XOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOM | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 36.74% | -29.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.87% | 61.74% | -40.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 74.57% | -49.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.69% | 54.52% | -27.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.23% | 50.62% | -22.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и MU
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности MU в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.04% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.00% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XOM и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XOM и MU
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
XOM and MU have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (36.74%) compared to XOM (7.64%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.13 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOM и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор