Сравнение XOM с MU
XOM (Exxon Mobil Corporation) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, XOM returned 10.04%/yr vs 55.03%/yr for MU. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XOM и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOM показывает доходность 27.80%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 232.74%. За последние 10 лет акции XOM уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 10.04% против 55.03% соответственно.
XOM
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 27.80%
- 6 месяцев
- 32.61%
- 1 год
- 50.17%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 23.83%
- 10 лет*
- 10.04%
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
Сравнение доходности по годам XOM и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 27.80% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between XOM and MU is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 1989 г. | 0.20 |
The correlation between XOM and MU shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XOM:
$634.77B
MU:
$1.08T
XOM:
$5.93
MU:
$21.26
XOM:
25.60
MU:
44.66
XOM:
1.19
MU:
0.17
XOM:
1.99
MU:
18.53
XOM:
2.50
MU:
14.94
XOM:
$326.01B
MU:
$58.12B
XOM:
$83.11B
MU:
$33.96B
XOM:
$60.44B
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOM vs. MU — Ранг доходности на риск
XOM
MU
Сравнение XOM c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOM | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.81 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 25.90 | -22.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 100.37 | -91.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOM | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 11.44 | -9.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 1.24 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 1.11 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.31 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок XOM и MU
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOM | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -98.25% | +35.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -30.28% | +14.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -57.63% | +38.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -57.63% | +37.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.34% | -57.63% | -3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -12.07% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -58.19% | +47.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 7.80% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и MU
Текущая волатильность для Exxon Mobil Corporation (XOM) составляет 9.20%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 34.16%. Это указывает на то, что XOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOM | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 34.16% | -24.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.29% | 56.74% | -36.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 68.70% | -44.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 52.91% | -26.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.19% | 49.99% | -21.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и MU
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.69% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XOM и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XOM и MU
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
XOM and MU have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (34.16%) compared to XOM (9.20%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOM и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор