PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с V

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, QQQ returned 21.59%/yr vs 15.64%/yr for V. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции V по среднегодовой доходности: 21.59% против 15.64% соответственно.

QQQ

1 день
1.56%
1 месяц
0.68%
С начала года
16.71%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.78%
3 года*
27.15%
5 лет*
16.98%
10 лет*
21.59%

V

1 день
-1.21%
1 месяц
0.48%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-1.79%
1 год
-12.97%
3 года*
13.52%
5 лет*
7.39%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
V
Visa Inc.		-8.47%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between QQQ and V is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г.

0.58

Over the past year, the correlation between QQQ and V has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

Visa Inc.

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

QQQ vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
-0.58

+2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
-0.72

+3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.91

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

-0.64

+3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

-1.18

+12.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQ vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

-0.58

+2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.33

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.64

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.69

-0.28

Просадки

Сравнение просадок QQQ и V

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-51.90%

-31.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-20.38%

+8.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-20.38%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-28.60%

-6.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-36.36%

+1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-13.69%

+9.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.77%

-8.26%

-24.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

11.03%

-7.89%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и V

Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

5.74%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

17.50%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

22.32%

-5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.49%

22.80%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

24.47%

-2.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и V

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and V have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (6.84%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs V's -51.90%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор