PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CEG с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CEG с BRK-B

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CEG (Constellation Energy Corp) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, CEG returned 38.87%/yr vs 12.42%/yr for BRK-B. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CEG и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Energy Corp (CEG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEG показывает доходность -28.03%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.27%.

CEG

1 день
0.44%
1 месяц
-7.50%
6 месяцев
-17.38%
С начала года
-28.03%
1 год
-20.72%
3 года*
38.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRK-B

1 день
0.07%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
-0.41%
С начала года
-2.27%
1 год
3.68%
3 года*
12.42%
5 лет*
11.91%
10 лет*
13.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEG и BRK-B

2026 (YTD)2025202420232022
CEG
Constellation Energy Corp		-28.03%58.80%92.71%37.24%73.87%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.27%10.89%27.09%15.46%-1.61%

Correlation

The correlation between CEG and BRK-B is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.22

The correlation between CEG and BRK-B shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CEG:

$91.03B

BRK-B:

$1.06T

EPS

CEG:

$8.04

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

CEG:

31.52

BRK-B:

14.61

Коэффициент PEG

CEG:

0.55

BRK-B:

0.57

Коэффициент P/S

CEG:

3.34

BRK-B:

2.82

Коэффициент P/B

CEG:

2.68

BRK-B:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

CEG:

$24.82B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

CEG:

$20.98B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

CEG:

$5.87B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Energy Corp

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с CEG:
CEG с GEVCEG с NEECEG с OKLOCEG с TLNCEG с LEUCEG с EXCCEG с VST
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

CEG vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEG
Ранг доходности на риск CEG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEG c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEGBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
0.25

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
0.45

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.05

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

0.39

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

0.82

-1.75

CEG vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEG на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEG и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEG и BRK-B

Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEGBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.70%

-53.86%

+3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.22%

-9.42%

-31.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.70%

-14.95%

-35.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.99%

-8.99%

-28.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-11.06%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.36%

4.50%

+17.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CEG и BRK-B

Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEGBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

4.42%

+5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.36%

11.07%

+24.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.62%

14.57%

+32.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.11%

17.09%

+32.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.11%

19.40%

+29.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEG и BRK-B

Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEG
Constellation Energy Corp		0.64%0.44%0.63%0.97%0.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CEG и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
6.07B
93.68B
(CEG) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CEG и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Constellation Energy Corp и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
40.8%
28.8%
Активы портфеля
CEG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

CEG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

CEG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

CEG and BRK-B have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEG has higher volatility (10.11%) compared to BRK-B (4.42%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEG и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор