Сравнение PM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Philip Morris International Inc. (PM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PM или VOO.
Основные характеристики
| PM | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 37.35% | 14.47% |
| Дох-ть за 1 год | 42.42% | 23.28% |
| Дох-ть за 3 года | 11.67% | 7.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.93% | 14.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.64% | 12.57% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 1.81 |
| Дневная вол-ть | 16.46% | 12.65% |
| Макс. просадка | -42.87% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.63% | -4.32% |
Корреляция
Корреляция между PM и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PM и VOO
С начала года, PM показывает доходность 37.35%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 14.47%. За последние 10 лет акции PM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.64% против 12.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PM и VOO
Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности VOO в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 4.13% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% | 4.76% | 4.11% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PM и VOO
Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PM и VOO
Текущая волатильность для Philip Morris International Inc. (PM) составляет 3.09%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что PM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.