Сравнение PM с VOO
PM (Philip Morris International Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, PM returned 11.06%/yr vs 15.56%/yr for VOO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PM и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PM показывает доходность 10.67%, а VOO немного выше – 10.91%. За последние 10 лет акции PM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.06% против 15.56% соответственно.
PM
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 18.07%
- 1 год
- -0.11%
- 3 года*
- 29.88%
- 5 лет*
- 17.91%
- 10 лет*
- 11.06%
VOO
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 15.56%
Сравнение доходности по годам PM и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 10.67% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.91% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between PM and VOO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.40 |
The correlation between PM and VOO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PM vs. VOO — Ранг доходности на риск
PM
VOO
Сравнение PM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PM | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.43 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 3.16 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 14.73 | -14.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 2.39 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.83 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.87 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.89 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок PM и VOO
Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -33.99% | -8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.64% | -8.90% | -11.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -18.69% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -24.52% | +1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.87% | -33.99% | -8.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -0.70% | -7.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -3.69% | -6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.75% | 1.91% | +8.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PM и VOO
Philip Morris International Inc. (PM) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что PM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 2.84% | +6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.96% | 8.90% | +12.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.55% | 11.80% | +15.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.69% | 16.81% | +5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.43% | 18.01% | +6.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PM и VOO
Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности VOO в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 3.27% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.03% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
PM and VOO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PM has higher volatility (9.48%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, PM dropped -42.87% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PM и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор