PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PM с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PM и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Philip Morris International Inc. (PM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
484.59%
541.57%
PM
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PM:

3.34

VOO:

0.34

Коэф-т Сортино

PM:

4.93

VOO:

0.53

Коэф-т Омега

PM:

1.68

VOO:

1.07

Коэф-т Кальмара

PM:

7.15

VOO:

0.42

Коэф-т Мартина

PM:

22.54

VOO:

1.60

Индекс Язвы

PM:

3.48%

VOO:

3.13%

Дневная вол-ть

PM:

23.47%

VOO:

14.67%

Макс. просадка

PM:

-42.87%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PM:

-1.61%

VOO:

-12.03%

Доходность по периодам

С начала года, PM показывает доходность 30.91%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -7.97%. За последние 10 лет акции PM превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 12.90% против 11.99% соответственно.


PM

С начала года

30.91%

1 месяц

-0.78%

6 месяцев

33.19%

1 год

77.72%

5 лет

22.63%

10 лет

12.90%

VOO

С начала года

-7.97%

1 месяц

-6.52%

6 месяцев

-4.67%

1 год

4.91%

5 лет

18.59%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PM и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PM
Ранг риск-скорректированной доходности PM, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PM, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PM: 3.31
VOO: 0.34
Коэффициент Сортино PM, с текущим значением в 4.89, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PM: 4.89
VOO: 0.53
Коэффициент Омега PM, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PM: 1.68
VOO: 1.07
Коэффициент Кальмара PM, с текущим значением в 7.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PM: 7.08
VOO: 0.42
Коэффициент Мартина PM, с текущим значением в 22.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PM: 22.43
VOO: 1.60

Показатель коэффициента Шарпа PM на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.31
0.34
PM
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PM и VOO

Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности VOO в 1.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PM
Philip Morris International Inc.
3.43%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%4.76%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.41%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PM и VOO

Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.61%
-12.03%
PM
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PM и VOO

Текущая волатильность для Philip Morris International Inc. (PM) составляет 4.86%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что PM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.86%
7.31%
PM
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab