Сравнение PM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Philip Morris International Inc. (PM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PM или VOO.
Доходность
Сравнение доходности PM и VOO
Доходность по периодам
С начала года, PM показывает доходность 42.84%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции PM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.55% против 13.12% соответственно.
PM
42.84%
7.64%
33.09%
48.17%
15.35%
9.55%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| PM | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.72 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 4.29 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 14.86 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 3.32% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 19.55% | 12.20% |
| Макс. просадка | -42.87% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.57% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PM и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PM и VOO
Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 4.06% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% | 4.76% | 4.11% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PM и VOO
Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PM и VOO
Philip Morris International Inc. (PM) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что PM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.