PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с V

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SCHD returned 12.43%/yr vs 17.28%/yr for V. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 18.32%, что значительно выше, чем у V с доходностью -2.18%. За последние 10 лет акции SCHD уступали акциям V по среднегодовой доходности: 12.43% против 17.28% соответственно.

SCHD

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.97%
С начала года
18.32%
6 месяцев
17.51%
1 год
25.44%
3 года*
13.78%
5 лет*
8.65%
10 лет*
12.43%

V

1 день
1.61%
1 месяц
4.69%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-3.26%
1 год
-1.22%
3 года*
13.75%
5 лет*
8.69%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.32%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
V
Visa Inc.		-2.18%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between SCHD and V is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.57

Over the past year, the correlation between SCHD and V has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Visa Inc.

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

SCHD vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
-0.06

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
0.07

+3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.01

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.54

-0.07

+5.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

-0.15

+13.44

SCHD vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHD и V

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-51.90%

+18.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-17.18%

+12.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-20.38%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-28.60%

+11.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-36.36%

+2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-7.76%

+5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-8.27%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

8.09%

-6.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и V

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 3.16%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

6.25%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

16.96%

-9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

21.39%

-10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

22.86%

-8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

24.39%

-7.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и V

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности V в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.28%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
V
Visa Inc.		0.76%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and V have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

V has higher volatility (6.25%) compared to SCHD (3.16%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs V's -51.90%.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор