PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с V

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SCHD returned 12.65%/yr vs 15.64%/yr for V. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции SCHD уступали акциям V по среднегодовой доходности: 12.65% против 15.64% соответственно.

SCHD

1 день
-0.03%
1 месяц
2.12%
С начала года
18.71%
6 месяцев
19.28%
1 год
26.37%
3 года*
14.73%
5 лет*
8.49%
10 лет*
12.65%

V

1 день
-1.21%
1 месяц
0.48%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-1.79%
1 год
-12.97%
3 года*
13.52%
5 лет*
7.39%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.71%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
V
Visa Inc.		-8.47%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between SCHD and V is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.57

Over the past year, the correlation between SCHD and V has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Visa Inc.

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

SCHD vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
-0.58

+3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
-0.72

+4.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.91

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.74

-0.64

+6.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

-1.18

+15.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHD vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

-0.58

+3.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.33

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.64

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.69

+0.17

Просадки

Сравнение просадок SCHD и V

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-51.90%

+18.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-20.38%

+15.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-20.38%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-28.60%

+11.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-36.36%

+2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-13.69%

+12.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-8.26%

+4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

11.03%

-9.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и V

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.83%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

5.74%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

17.50%

-9.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

22.32%

-11.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

22.80%

-8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

24.47%

-7.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и V

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.27%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and V have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

V has higher volatility (5.74%) compared to SCHD (2.83%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs V's -51.90%.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор