3 1 | PortfoliosLab

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ASTS AST SpaceMobile, Inc.	Technology	3.57%
ATEYY Advantest Corp DRC	Technology	3.57%
AZN AstraZeneca PLC	Healthcare	3.57%
BAP Credicorp Ltd.	Financial Services	3.57%
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	Financial Services	3.57%
BE Bloom Energy Corporation	Industrials	3.57%
CCJ Cameco Corporation	Energy	3.57%
CIEN Ciena Corporation	Technology	3.57%
DG Dollar General Corporation	Consumer Defensive	3.57%
ENGIY Engie SA ADR	Utilities	3.57%
EONGY E.ON SE ADR	Utilities	3.57%
ESLT Elbit Systems Ltd	Industrials	3.57%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	Industrials	3.57%
INSM Insmed Incorporated	Healthcare	3.57%
LITE Lumentum Holdings Inc.	Technology	3.57%
LRCX Lam Research Corporation	Technology	3.57%
LYG Lloyds Banking Group plc	Financial Services	3.57%
MIELY Mitsubishi Electric Corp ADR	Industrials	3.57%
MU Micron Technology, Inc.	Technology	3.57%
RKLB Rocket Lab USA, Inc.	Industrials	3.57%
SAN Banco Santander, S.A.	Financial Services	3.57%
ECHO EchoStar Corporation	Communication Services	3.57%
STX Seagate Technology plc	Technology	3.57%
TER Teradyne, Inc.	Technology	3.57%
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited	Healthcare	3.57%
VOD Vodafone Group Plc	Communication Services	3.57%
WBD Warner Bros. Discovery, Inc.	Communication Services	3.57%
WDC Western Digital Corporation	Technology	3.57%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 3 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.79%	-1.06%	9.55%	8.75%	20.86%	19.00%	11.66%	13.56%
Портфель 3 1	1.14%	—	—	—	—	—	—	—
Активы портфеля:
ASTS AST SpaceMobile, Inc.	2.41%	-21.65%	22.35%	18.99%	90.16%	166.40%	46.99%	—
ATEYY Advantest Corp DRC	0.67%	25.60%	64.70%	63.83%	181.31%	83.97%	57.45%	54.73%
AZN AstraZeneca PLC	-0.70%	2.13%	5.29%	4.63%	39.48%	12.41%	12.02%	15.39%
BAP Credicorp Ltd.	1.26%	13.70%	42.16%	40.69%	82.53%	46.33%	33.19%	14.62%
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	1.42%	7.14%	10.87%	10.20%	71.26%	57.29%	39.82%	22.68%
BE Bloom Energy Corporation	10.07%	6.21%	248.37%	246.89%	1,165.47%	164.54%	62.62%	—
CCJ Cameco Corporation	-1.56%	-9.62%	11.33%	11.48%	37.49%	48.43%	39.70%	26.16%
CIEN Ciena Corporation	2.43%	-15.45%	109.76%	105.81%	503.17%	126.01%	53.37%	38.81%
DG Dollar General Corporation	-2.05%	4.07%	-12.52%	-14.48%	2.68%	-10.28%	-10.54%	3.45%
ECHO EchoStar Corporation	0.65%	—	—	—	—	—	—	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 23 июн. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 41.3 лет.

Исторически 100% месяцев были с положительной доходностью, а 0% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2026 г. с доходностью +0.1%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью 0.1%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 0 месяцев.

В ежедневном выражении 3 1 закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 29 июн. 2026 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 23 июн. 2026 г. с доходностью -2.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026						0.14%							0.14%

Комиссия

Комиссия 3 1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 3 1 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	—	1.67	—
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	—	2.30	—
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	—	1.30	—
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	—	2.30	—
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	—	10.05	—

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ASTS AST SpaceMobile, Inc.	71	0.84	1.75	1.20	1.79	3.51
ATEYY Advantest Corp DRC	92	2.56	2.95	1.36	5.49	14.75
AZN AstraZeneca PLC	82	1.55	2.42	1.28	2.48	6.32
BAP Credicorp Ltd.	92	2.49	3.08	1.44	5.28	11.66
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	88	2.15	2.71	1.35	3.24	8.43
BE Bloom Energy Corporation	99	10.64	4.88	1.62	25.65	78.52
CCJ Cameco Corporation	66	0.68	1.36	1.16	1.29	2.94
CIEN Ciena Corporation	99	7.52	4.84	1.71	16.01	58.74
DG Dollar General Corporation	44	0.08	0.38	1.04	0.08	0.17
ECHO EchoStar Corporation	—	—	—	—	—	—

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для 3 1. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 3 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.11%	1.20%	2.02%	1.89%	1.88%	1.14%	1.13%	1.75%	2.19%	2.39%	3.63%	2.11%
Активы портфеля:
ASTS AST SpaceMobile, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ATEYY Advantest Corp DRC	0.00%	0.11%	0.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.18%	1.24%	0.00%
AZN AstraZeneca PLC	2.81%	1.70%	2.27%	2.15%	2.12%	2.35%	2.80%	2.81%	3.69%	3.95%	5.01%	4.06%
BAP Credicorp Ltd.	3.66%	3.78%	6.65%	4.52%	2.84%	0.99%	5.37%	3.95%	1.94%	4.16%	1.47%	2.25%
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	4.32%	3.51%	7.71%	5.51%	6.29%	2.79%	3.50%	5.23%	5.75%	5.17%	6.02%	4.29%
BE Bloom Energy Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CCJ Cameco Corporation	0.17%	0.19%	0.22%	0.20%	0.39%	0.29%	0.46%	0.67%	0.53%	4.33%	3.82%	3.24%
CIEN Ciena Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DG Dollar General Corporation	2.05%	1.78%	3.11%	1.30%	1.06%	0.69%	0.67%	0.80%	1.05%	0.84%	1.35%	1.22%
ECHO EchoStar Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

3 1 показал максимальную просадку в 4.39%, зарегистрированную 26 июн. 2026 г.. Полное восстановление заняло 2 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Откат 2026 года2026	-4.39%июнь 2026 г.	3d	4d	7dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 28, при этом эффективное количество активов равно 28.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.48

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.48, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 3 1 с S&P 500 Index

Корреляция 3 1 с S&P 500 Index составляет 0.89 за всю доступную историю. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2026 г.	0.89

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SAN: 0.94, а самая низкая у DG: -0.89.

-0.89

-0.54

-0.54

-0.31

-0.20

-0.09

-0.03

0.09

0.09

0.43

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 3 1. Самая высокая корреляция с портфелем у LRCX: 1.00, а самая низкая у DG: -0.66.

-0.66

-0.60

-0.54

-0.54

-0.14

-0.09

0.20

0.20

0.26

0.26

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	WBD	INSM	VOD	BAP	ASTS	RKLB	CIEN	ESLT	AZN	ECHO	TEVA	EONGY	CCJ	BE	LYG	FIX	MIELY	ENGIY	ATEYY	BBVA	LITE	DG	SAN	STX	WDC	TER	MU	LRCX
WBD	1.00	0.14	-0.03	-0.26	-0.03	-0.03	-0.26	-0.26	0.09	0.03	0.26	0.09	0.03	0.09	-0.31	0.60	-0.09	-0.09	0.43	-0.43	0.49	0.37	-0.09	0.37	0.37	0.09	0.09	0.26
INSM	0.14	1.00	-0.54	-0.31	0.03	0.03	0.14	0.60	-0.09	0.54	0.77	-0.37	0.37	0.43	0.14	0.03	-0.14	-0.43	-0.09	-0.14	-0.26	-0.14	0.09	0.14	0.14	-0.26	-0.26	-0.14
VOD	-0.03	-0.54	1.00	-0.43	-0.03	-0.03	-0.09	-0.43	0.77	-0.31	-0.60	0.77	0.03	-0.77	0.20	-0.09	-0.26	0.60	0.09	0.26	-0.03	0.20	-0.09	-0.14	-0.14	0.09	0.09	-0.09
BAP	-0.26	-0.31	-0.43	1.00	-0.54	-0.54	0.54	-0.37	-0.77	-0.54	-0.09	-0.49	-0.77	0.43	-0.09	0.14	0.03	-0.26	0.26	0.03	0.26	0.03	-0.20	0.09	0.09	0.31	0.31	0.20
ASTS	-0.03	0.03	-0.03	-0.54	1.00	1.00	-0.66	0.71	0.09	0.83	-0.26	0.37	0.54	0.09	0.14	-0.03	0.77	0.43	-0.26	0.26	0.09	-0.60	0.71	0.14	0.14	0.03	0.03	0.26
RKLB	-0.03	0.03	-0.03	-0.54	1.00	1.00	-0.66	0.71	0.09	0.83	-0.26	0.37	0.54	0.09	0.14	-0.03	0.77	0.43	-0.26	0.26	0.09	-0.60	0.71	0.14	0.14	0.03	0.03	0.26
CIEN	-0.26	0.14	-0.09	0.54	-0.66	-0.66	1.00	-0.14	-0.43	-0.31	-0.09	-0.03	-0.77	0.43	0.60	0.37	-0.20	0.09	0.60	0.49	0.26	-0.20	0.03	0.43	0.43	0.54	0.54	0.31
ESLT	-0.26	0.60	-0.43	-0.37	0.71	0.71	-0.14	1.00	-0.20	0.94	0.14	0.03	0.43	0.49	0.43	-0.03	0.60	0.14	-0.20	0.37	-0.09	-0.77	0.71	0.26	0.26	0.03	0.03	0.20
AZN	0.09	-0.09	0.77	-0.77	0.09	0.09	-0.43	-0.20	1.00	-0.09	-0.03	0.43	0.60	-0.89	-0.14	-0.43	-0.49	0.14	-0.37	-0.20	-0.49	0.43	-0.31	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.54
ECHO	0.03	0.54	-0.31	-0.54	0.83	0.83	-0.31	0.94	-0.09	1.00	0.09	0.20	0.49	0.43	0.37	0.14	0.66	0.26	-0.09	0.31	0.09	-0.71	0.77	0.37	0.37	0.09	0.09	0.31
TEVA	0.26	0.77	-0.60	-0.09	-0.26	-0.26	-0.09	0.14	-0.03	0.09	1.00	-0.77	0.43	0.14	-0.49	-0.26	-0.49	-0.89	-0.37	-0.71	-0.49	0.43	-0.49	-0.31	-0.31	-0.66	-0.66	-0.54
EONGY	0.09	-0.37	0.77	-0.49	0.37	0.37	-0.03	0.03	0.43	0.20	-0.77	1.00	-0.09	-0.26	0.60	0.37	0.31	0.94	0.43	0.66	0.43	-0.37	0.54	0.43	0.43	0.54	0.54	0.49
CCJ	0.03	0.37	0.03	-0.77	0.54	0.54	-0.77	0.43	0.60	0.49	0.43	-0.09	1.00	-0.43	-0.37	-0.60	-0.09	-0.26	-0.77	-0.43	-0.66	0.14	-0.09	-0.54	-0.54	-0.77	-0.77	-0.60
BE	0.09	0.43	-0.77	0.43	0.09	0.09	0.43	0.49	-0.89	0.43	0.14	-0.26	-0.43	1.00	0.37	0.60	0.54	-0.03	0.49	0.31	0.54	-0.60	0.54	0.71	0.71	0.54	0.54	0.66
LYG	-0.31	0.14	0.20	-0.09	0.14	0.14	0.60	0.43	-0.14	0.37	-0.49	0.60	-0.37	0.37	1.00	0.43	0.37	0.71	0.54	0.94	0.37	-0.77	0.71	0.66	0.66	0.71	0.71	0.60
FIX	0.60	0.03	-0.09	0.14	-0.03	-0.03	0.37	-0.03	-0.43	0.14	-0.26	0.37	-0.60	0.60	0.43	1.00	0.37	0.43	0.94	0.37	0.94	-0.31	0.49	0.94	0.94	0.83	0.83	0.89
MIELY	-0.09	-0.14	-0.26	0.03	0.77	0.77	-0.20	0.60	-0.49	0.66	-0.49	0.31	-0.09	0.54	0.37	0.37	1.00	0.54	0.20	0.54	0.54	-0.83	0.89	0.54	0.54	0.54	0.54	0.71
ENGIY	-0.09	-0.43	0.60	-0.26	0.43	0.43	0.09	0.14	0.14	0.26	-0.89	0.94	-0.26	-0.03	0.71	0.43	0.54	1.00	0.49	0.83	0.54	-0.60	0.71	0.54	0.54	0.71	0.71	0.66
ATEYY	0.43	-0.09	0.09	0.26	-0.26	-0.26	0.60	-0.20	-0.37	-0.09	-0.37	0.43	-0.77	0.49	0.54	0.94	0.20	0.49	1.00	0.49	0.89	-0.26	0.37	0.89	0.89	0.89	0.89	0.83
BBVA	-0.43	-0.14	0.26	0.03	0.26	0.26	0.49	0.37	-0.20	0.31	-0.71	0.66	-0.43	0.31	0.94	0.37	0.54	0.83	0.49	1.00	0.43	-0.83	0.77	0.60	0.60	0.77	0.77	0.66
LITE	0.49	-0.26	-0.03	0.26	0.09	0.09	0.26	-0.09	-0.49	0.09	-0.49	0.43	-0.66	0.54	0.37	0.94	0.54	0.54	0.89	0.43	1.00	-0.37	0.54	0.89	0.89	0.89	0.89	0.94
DG	0.37	-0.14	0.20	0.03	-0.60	-0.60	-0.20	-0.77	0.43	-0.71	0.43	-0.37	0.14	-0.60	-0.77	-0.31	-0.83	-0.60	-0.26	-0.83	-0.37	1.00	-0.94	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.66
SAN	-0.09	0.09	-0.09	-0.20	0.71	0.71	0.03	0.71	-0.31	0.77	-0.49	0.54	-0.09	0.54	0.71	0.49	0.89	0.71	0.37	0.77	0.54	-0.94	1.00	0.71	0.71	0.66	0.66	0.77
STX	0.37	0.14	-0.14	0.09	0.14	0.14	0.43	0.26	-0.49	0.37	-0.31	0.43	-0.54	0.71	0.66	0.94	0.54	0.54	0.89	0.60	0.89	-0.60	0.71	1.00	1.00	0.89	0.89	0.94
WDC	0.37	0.14	-0.14	0.09	0.14	0.14	0.43	0.26	-0.49	0.37	-0.31	0.43	-0.54	0.71	0.66	0.94	0.54	0.54	0.89	0.60	0.89	-0.60	0.71	1.00	1.00	0.89	0.89	0.94
TER	0.09	-0.26	0.09	0.31	0.03	0.03	0.54	0.03	-0.49	0.09	-0.66	0.54	-0.77	0.54	0.71	0.83	0.54	0.71	0.89	0.77	0.89	-0.60	0.66	0.89	0.89	1.00	1.00	0.94
MU	0.09	-0.26	0.09	0.31	0.03	0.03	0.54	0.03	-0.49	0.09	-0.66	0.54	-0.77	0.54	0.71	0.83	0.54	0.71	0.89	0.77	0.89	-0.60	0.66	0.89	0.89	1.00	1.00	0.94
LRCX	0.26	-0.14	-0.09	0.20	0.26	0.26	0.31	0.20	-0.54	0.31	-0.54	0.49	-0.60	0.66	0.60	0.89	0.71	0.66	0.83	0.66	0.94	-0.66	0.77	0.94	0.94	0.94	0.94	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 июн. 2026 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 3 1

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 3 1 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации