PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEVA с DG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TEVA с DG

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

TEVA (Teva Pharmaceutical Industries Limited) and DG (Dollar General Corporation) are both stocks. TEVA operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while DG operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TEVA returned -3.42%/yr vs 3.45%/yr for DG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TEVA и DG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) и Dollar General Corporation (DG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEVA показывает доходность 8.55%, что значительно выше, чем у DG с доходностью -12.52%. За последние 10 лет акции TEVA уступали акциям DG по среднегодовой доходности: -3.42% против 3.45% соответственно.

TEVA

1 день
1.71%
1 месяц
-4.08%
С начала года
8.55%
6 месяцев
8.10%
1 год
102.15%
3 года*
65.09%
5 лет*
27.85%
10 лет*
-3.42%

DG

1 день
-2.05%
1 месяц
4.07%
С начала года
-12.52%
6 месяцев
-14.48%
1 год
2.68%
3 года*
-10.28%
5 лет*
-10.54%
10 лет*
3.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEVA и DG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEVA
Teva Pharmaceutical Industries Limited		8.55%41.61%111.11%14.47%13.86%-16.99%-1.53%-36.45%-18.63%-46.18%
DG
Dollar General Corporation		-12.52%79.61%-43.12%-44.13%5.57%13.01%35.89%45.71%17.55%26.92%

Correlation

The correlation between TEVA and DG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2009 г.

0.15

The correlation between TEVA and DG shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TEVA:

$39.94B

DG:

$25.50B

EPS

TEVA:

$1.33

DG:

$7.07

Коэффициент P/E

TEVA:

25.39

DG:

16.27

Коэффициент P/S

TEVA:

2.29

DG:

0.59

Коэффициент P/B

TEVA:

4.85

DG:

2.88

Общая выручка (12 мес.)

TEVA:

$17.35B

DG:

$43.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

TEVA:

$9.03B

DG:

$13.28B

EBITDA (12 мес.)

TEVA:

$3.05B

DG:

$3.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teva Pharmaceutical Industries Limited

Dollar General Corporation

Часто сравнивают с TEVA:
TEVA с SPYTEVA с KVUETEVA с IHETEVA с INCRTEVA с AZN.LTEVA с WUXAYTEVA с XLV
Часто сравнивают с DG:
DG с DLTRDG с TGTDG с TJXDG с SPYDG с FIVEDG с ELDG с COST

Доходность на риск

TEVA vs. DG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEVA
Ранг доходности на риск TEVA: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEVA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEVA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEVA: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEVA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEVA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DG
Ранг доходности на риск DG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEVA c DG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) и Dollar General Corporation (DG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEVADGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
0.08

+2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
0.38

+3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.04

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

0.08

+4.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.53

0.17

+13.36

TEVA vs. DG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEVA на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа DG равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEVA и DG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEVA и DG

Максимальная просадка TEVA за все время составила -90.89%, что больше максимальной просадки DG в -72.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEVA и DG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEVADGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.89%

-72.61%

-18.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.79%

-34.57%

+12.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.70%

-58.53%

+14.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-72.61%

+28.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.41%

-72.61%

-15.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.92%

-52.69%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.03%

-15.93%

-16.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.58%

15.68%

-8.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TEVA и DG

Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с Dollar General Corporation (DG) с волатильностью 11.33%. Это указывает на то, что TEVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEVADGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.10%

11.33%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.62%

25.61%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.08%

35.62%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.90%

36.29%

+6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.41%

31.70%

+15.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEVA и DG

TEVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DG
Dollar General Corporation		2.05%1.78%3.11%1.30%1.06%0.69%0.67%0.80%1.05%0.84%1.35%1.22%
TEVA
Teva Pharmaceutical Industries Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.88%3.19%1.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TEVA и DG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teva Pharmaceutical Industries Limited и Dollar General Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
3.98B
10.79B
(TEVA) Общая выручка
(DG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TEVA и DG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Teva Pharmaceutical Industries Limited и Dollar General Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
49.5%
31.6%
Активы портфеля
TEVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила о валовой прибыли в 1.97B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

DG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.

TEVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила об операционной прибыли в 652.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

DG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

TEVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила о чистой прибыли в 369.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

DG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.

Часто задаваемые вопросы

TEVA and DG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEVA has higher volatility (12.10%) compared to DG (11.33%). In terms of maximum drawdown, TEVA dropped -90.89% vs DG's -72.61%.

TEVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEVA и DG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор