PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EONGY с TEVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EONGY с TEVA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EONGY (E.ON SE ADR) and TEVA (Teva Pharmaceutical Industries Limited) are both stocks. EONGY operates in Utilities - Diversified (Utilities), while TEVA operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, EONGY returned 14.61%/yr vs -4.12%/yr for TEVA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EONGY и TEVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E.ON SE ADR (EONGY) и Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EONGY показывает доходность 14.74%, что значительно выше, чем у TEVA с доходностью 10.32%. За последние 10 лет акции EONGY превзошли акции TEVA по среднегодовой доходности: 14.61% против -4.12% соответственно.

EONGY

1 день
0.67%
1 месяц
-2.32%
С начала года
14.74%
6 месяцев
20.13%
1 год
23.48%
3 года*
24.88%
5 лет*
16.05%
10 лет*
14.61%

TEVA

1 день
4.87%
1 месяц
-3.99%
С начала года
10.32%
6 месяцев
21.19%
1 год
96.52%
3 года*
68.40%
5 лет*
27.05%
10 лет*
-4.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EONGY и TEVA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EONGY
E.ON SE ADR		14.74%68.77%-9.82%41.96%-25.33%30.17%7.27%11.88%-7.04%62.83%
TEVA
Teva Pharmaceutical Industries Limited		10.32%41.61%111.11%14.47%13.86%-16.99%-1.53%-36.45%-18.63%-46.18%

Correlation

The correlation between EONGY and TEVA is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2007 г.

0.18

The correlation between EONGY and TEVA shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EONGY:

$55.13B

TEVA:

$40.59B

EPS

EONGY:

$1.33

TEVA:

$1.34

Коэффициент P/E

EONGY:

15.91

TEVA:

25.74

Коэффициент PEG

EONGY:

0.10

TEVA:

0.20

Коэффициент P/S

EONGY:

0.73

TEVA:

2.32

Коэффициент P/B

EONGY:

2.52

TEVA:

4.93

Общая выручка (12 мес.)

EONGY:

$75.47B

TEVA:

$17.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

EONGY:

$15.73B

TEVA:

$9.03B

EBITDA (12 мес.)

EONGY:

$9.86B

TEVA:

$3.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E.ON SE ADR

Teva Pharmaceutical Industries Limited

Часто сравнивают с EONGY:
EONGY с RWE.DEEONGY с RWEOYEONGY с VUSA.ASEONGY с ENGIYEONGY с BBVAEONGY с ATEYYEONGY с DG
Часто сравнивают с TEVA:
TEVA с SPYTEVA с KVUETEVA с IHETEVA с INCRTEVA с AZN.LTEVA с WUXAYTEVA с XLV

Доходность на риск

EONGY vs. TEVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EONGY
Ранг доходности на риск EONGY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EONGY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EONGY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EONGY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EONGY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EONGY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TEVA
Ранг доходности на риск TEVA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEVA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEVA: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEVA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEVA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEVA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EONGY c TEVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E.ON SE ADR (EONGY) и Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EONGYTEVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.49

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
3.68

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.47

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

4.45

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.14

12.15

-7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EONGY vs. TEVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EONGY на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа TEVA равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EONGY и TEVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EONGYTEVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.49

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.63

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

-0.09

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.32

-0.31

Просадки

Сравнение просадок EONGY и TEVA

Максимальная просадка EONGY за все время составила -85.09%, что меньше максимальной просадки TEVA в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EONGY и TEVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EONGYTEVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.09%

-90.89%

+5.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-21.79%

+10.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.37%

-43.70%

+14.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.78%

-43.70%

-3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.78%

-88.41%

+41.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.06%

-49.11%

+23.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.07%

-32.00%

-29.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

7.97%

-3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EONGY и TEVA

Текущая волатильность для E.ON SE ADR (EONGY) составляет 8.08%, в то время как у Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что EONGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EONGYTEVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

8.99%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.57%

23.65%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.98%

38.94%

-15.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.56%

42.95%

-18.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.22%

47.32%

-22.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EONGY и TEVA

Дивидендная доходность EONGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, тогда как TEVA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EONGY
E.ON SE ADR		3.16%3.27%4.98%4.06%5.22%2.91%3.33%3.39%2.77%4.35%29.92%5.47%
TEVA
Teva Pharmaceutical Industries Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.88%3.19%1.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EONGY и TEVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели E.ON SE ADR и Teva Pharmaceutical Industries Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
22.18B
3.98B
(EONGY) Общая выручка
(TEVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EONGY и TEVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности E.ON SE ADR и Teva Pharmaceutical Industries Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
12.5%
49.5%
Активы портфеля
EONGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., E.ON SE ADR сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 12.5%.

TEVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила о валовой прибыли в 1.97B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

EONGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., E.ON SE ADR сообщила об операционной прибыли в 2.62B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

TEVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила об операционной прибыли в 652.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

EONGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., E.ON SE ADR сообщила о чистой прибыли в 2.27B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.

TEVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила о чистой прибыли в 369.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

Часто задаваемые вопросы

EONGY and TEVA have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEVA has higher volatility (8.99%) compared to EONGY (8.08%). In terms of maximum drawdown, EONGY dropped -85.09% vs TEVA's -90.89%.

TEVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EONGY и TEVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор