Сравнение DG с LYG
DG (Dollar General Corporation) and LYG (Lloyds Banking Group plc) are both stocks. DG operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while LYG operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, DG returned 2.73%/yr vs 7.24%/yr for LYG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DG и LYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DG показывает доходность -21.19%, что значительно ниже, чем у LYG с доходностью 2.65%. За последние 10 лет акции DG уступали акциям LYG по среднегодовой доходности: 2.73% против 7.24% соответственно.
DG
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -21.19%
- 6 месяцев
- -20.95%
- 1 год
- -6.76%
- 3 года*
- -11.08%
- 5 лет*
- -11.47%
- 10 лет*
- 2.73%
LYG
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 31.50%
- 3 года*
- 39.99%
- 5 лет*
- 19.53%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение доходности по годам DG и LYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | -21.19% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
LYG Lloyds Banking Group plc | 2.65% | 103.71% | 20.30% | 14.68% | -9.47% | 33.81% | -40.79% | 36.81% | -28.35% | 30.79% |
Correlation
The correlation between DG and LYG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2009 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
DG:
$7.07
LYG:
$0.45
DG:
14.66
LYG:
11.88
DG:
0.53
LYG:
0.92
DG:
$43.08B
LYG:
$65.49B
DG:
$13.28B
LYG:
$65.49B
DG:
$3.06B
LYG:
$7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DG vs. LYG — Ранг доходности на риск
DG
LYG
Сравнение DG c LYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar General Corporation (DG) и Lloyds Banking Group plc (LYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DG | LYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.41 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 3.94 | -4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DG | LYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 1.14 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.61 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.20 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | -0.03 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок DG и LYG
Максимальная просадка DG за все время составила -72.61%, что меньше максимальной просадки LYG в -94.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DG и LYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DG | LYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.61% | -94.84% | +22.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.57% | -22.72% | -11.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.78% | -22.72% | -36.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.61% | -40.19% | -32.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.61% | -68.72% | -3.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.38% | -57.58% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.79% | -63.42% | +47.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.15% | 8.10% | +6.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DG и LYG
Dollar General Corporation (DG) имеет более высокую волатильность в 12.74% по сравнению с Lloyds Banking Group plc (LYG) с волатильностью 9.31%. Это указывает на то, что DG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DG | LYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.74% | 9.31% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.94% | 21.77% | +7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.43% | 28.01% | +6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.99% | 32.06% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.53% | 36.51% | -4.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DG и LYG
Дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности LYG в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | 2.28% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
LYG Lloyds Banking Group plc | 3.76% | 3.19% | 5.44% | 5.23% | 4.92% | 2.70% | 0.00% | 5.04% | 6.63% | 6.81% | 5.17% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DG и LYG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar General Corporation и Lloyds Banking Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DG и LYG
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
LYG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о валовой прибыли в 5.18B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
LYG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 39.1%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
LYG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.53B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
DG and LYG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DG has higher volatility (12.74%) compared to LYG (9.31%). In terms of maximum drawdown, DG dropped -72.61% vs LYG's -94.84%.
LYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DG и LYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор