Сравнение DG с SAN
DG (Dollar General Corporation) and SAN (Banco Santander, S.A.) are both stocks. DG operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while SAN operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, DG returned 2.73%/yr vs 14.67%/yr for SAN. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DG и SAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DG показывает доходность -21.19%, что значительно ниже, чем у SAN с доходностью 4.86%. За последние 10 лет акции DG уступали акциям SAN по среднегодовой доходности: 2.73% против 14.67% соответственно.
DG
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -21.19%
- 6 месяцев
- -20.95%
- 1 год
- -6.76%
- 3 года*
- -11.08%
- 5 лет*
- -11.47%
- 10 лет*
- 2.73%
SAN
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 54.99%
- 3 года*
- 57.81%
- 5 лет*
- 28.02%
- 10 лет*
- 14.67%
Сравнение доходности по годам DG и SAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | -21.19% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
SAN Banco Santander, S.A. | 4.86% | 164.72% | 14.96% | 46.20% | -6.62% | 10.41% | -21.99% | -2.32% | -28.49% | 32.28% |
Correlation
The correlation between DG and SAN is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2009 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
DG:
$22.98B
SAN:
$178.34B
DG:
$7.07
SAN:
$1.06
DG:
14.66
SAN:
11.44
DG:
0.53
SAN:
2.48
DG:
2.60
SAN:
1.68
DG:
$43.08B
SAN:
$74.92B
DG:
$13.28B
SAN:
$46.97B
DG:
$3.06B
SAN:
$21.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DG vs. SAN — Ранг доходности на риск
DG
SAN
Сравнение DG c SAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar General Corporation (DG) и Banco Santander, S.A. (SAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DG | SAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.28 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.77 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 8.59 | -9.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DG | SAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 1.70 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.83 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.41 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.23 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок DG и SAN
Максимальная просадка DG за все время составила -72.61%, что меньше максимальной просадки SAN в -82.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DG и SAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DG | SAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.61% | -82.94% | +10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.57% | -20.29% | -14.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.78% | -20.29% | -38.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.61% | -43.63% | -28.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.61% | -73.84% | +1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.38% | -6.89% | -50.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.79% | -30.67% | +14.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.15% | 6.53% | +7.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DG и SAN
Dollar General Corporation (DG) имеет более высокую волатильность в 12.74% по сравнению с Banco Santander, S.A. (SAN) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что DG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DG | SAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.74% | 8.89% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.94% | 26.86% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.43% | 33.09% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.99% | 33.78% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.53% | 35.86% | -4.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DG и SAN
Дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что сопоставимо с доходностью SAN в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | 2.28% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
SAN Banco Santander, S.A. | 2.30% | 2.11% | 4.63% | 3.58% | 3.83% | 2.71% | 0.00% | 6.20% | 5.83% | 4.60% | 3.29% | 7.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DG и SAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar General Corporation и Banco Santander, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DG и SAN
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
SAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о валовой прибыли в 12.95B при выручке в 31.44B, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
SAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила об операционной прибыли в 5.11B при выручке в 31.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
SAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о чистой прибыли в 5.54B при выручке в 31.44B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
Часто задаваемые вопросы
DG and SAN have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DG has higher volatility (12.74%) compared to SAN (8.89%). In terms of maximum drawdown, DG dropped -72.61% vs SAN's -82.94%.
SAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DG и SAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор