Сравнение LYG с DG
LYG (Lloyds Banking Group plc) and DG (Dollar General Corporation) are both stocks. LYG operates in Banks - Regional (Financial Services), while DG operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, LYG returned 7.24%/yr vs 2.73%/yr for DG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LYG и DG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYG показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у DG с доходностью -21.19%. За последние 10 лет акции LYG превзошли акции DG по среднегодовой доходности: 7.24% против 2.73% соответственно.
LYG
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 31.50%
- 3 года*
- 39.99%
- 5 лет*
- 19.53%
- 10 лет*
- 7.24%
DG
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -21.19%
- 6 месяцев
- -20.95%
- 1 год
- -6.76%
- 3 года*
- -11.08%
- 5 лет*
- -11.47%
- 10 лет*
- 2.73%
Сравнение доходности по годам LYG и DG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYG Lloyds Banking Group plc | 2.65% | 103.71% | 20.30% | 14.68% | -9.47% | 33.81% | -40.79% | 36.81% | -28.35% | 30.79% |
DG Dollar General Corporation | -21.19% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
Correlation
The correlation between LYG and DG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2009 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
LYG:
$0.45
DG:
$7.07
LYG:
11.88
DG:
14.66
LYG:
0.92
DG:
0.53
LYG:
$65.49B
DG:
$43.08B
LYG:
$65.49B
DG:
$13.28B
LYG:
$7.17B
DG:
$3.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYG vs. DG — Ранг доходности на риск
LYG
DG
Сравнение LYG c DG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lloyds Banking Group plc (LYG) и Dollar General Corporation (DG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYG | DG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.99 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | -0.21 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | -0.50 | +4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYG | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | -0.21 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | -0.32 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.09 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.36 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок LYG и DG
Максимальная просадка LYG за все время составила -94.84%, что больше максимальной просадки DG в -72.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYG и DG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYG | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.84% | -72.61% | -22.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.72% | -34.57% | +11.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | -58.78% | +36.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.19% | -72.61% | +32.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.72% | -72.61% | +3.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.58% | -57.38% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.42% | -15.79% | -47.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.10% | 14.15% | -6.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYG и DG
Текущая волатильность для Lloyds Banking Group plc (LYG) составляет 9.31%, в то время как у Dollar General Corporation (DG) волатильность равна 12.74%. Это указывает на то, что LYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYG | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 12.74% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.77% | 28.94% | -7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.01% | 34.43% | -6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.06% | 35.99% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.51% | 31.53% | +4.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYG и DG
Дивидендная доходность LYG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности DG в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | 2.28% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
LYG Lloyds Banking Group plc | 3.76% | 3.19% | 5.44% | 5.23% | 4.92% | 2.70% | 0.00% | 5.04% | 6.63% | 6.81% | 5.17% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LYG и DG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lloyds Banking Group plc и Dollar General Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LYG и DG
LYG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о валовой прибыли в 5.18B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
LYG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 39.1%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
LYG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.53B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
LYG and DG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DG has higher volatility (12.74%) compared to LYG (9.31%). In terms of maximum drawdown, LYG dropped -94.84% vs DG's -72.61%.
LYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LYG и DG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор