Сравнение MU с CIEN
MU (Micron Technology, Inc.) and CIEN (Ciena Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — MU in Semiconductors, CIEN in Communication Equipment. Over the past 10 years, MU returned 52.53%/yr vs 36.49%/yr for CIEN. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и CIEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 202.85%, что значительно выше, чем у CIEN с доходностью 108.75%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции CIEN по среднегодовой доходности: 52.53% против 36.49% соответственно.
MU
- 1 день
- -13.25%
- 1 месяц
- 15.69%
- С начала года
- 202.85%
- 6 месяцев
- 264.52%
- 1 год
- 697.79%
- 3 года*
- 134.88%
- 5 лет*
- 60.28%
- 10 лет*
- 52.53%
CIEN
- 1 день
- -8.85%
- 1 месяц
- -10.93%
- С начала года
- 108.75%
- 6 месяцев
- 142.04%
- 1 год
- 571.36%
- 3 года*
- 125.83%
- 5 лет*
- 52.08%
- 10 лет*
- 36.49%
Сравнение доходности по годам MU и CIEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 202.85% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
CIEN Ciena Corporation | 108.75% | 175.76% | 88.42% | -11.71% | -33.77% | 45.64% | 23.80% | 25.89% | 62.02% | -14.26% |
Correlation
The correlation between MU and CIEN is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 1997 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
MU:
$984.97B
CIEN:
$71.43B
MU:
$21.26
CIEN:
$3.01
MU:
40.65
CIEN:
162.09
MU:
16.86
CIEN:
12.76
MU:
13.59
CIEN:
24.70
MU:
$58.12B
CIEN:
$5.57B
MU:
$33.96B
CIEN:
$2.40B
MU:
$25.99B
CIEN:
$670.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. CIEN — Ранг доходности на риск
MU
CIEN
Сравнение MU c CIEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Ciena Corporation (CIEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MU | CIEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.79 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.84 | 25.90 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 92.82 | 109.85 | -17.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MU | CIEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.62 | 8.66 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 1.08 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 0.83 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.07 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок MU и CIEN
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, примерно равная максимальной просадке CIEN в -99.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и CIEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | CIEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -99.51% | +1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -22.14% | -8.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -45.51% | -12.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -49.54% | -8.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -49.54% | -8.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.97% | -53.35% | +33.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.19% | -87.11% | +28.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.76% | 5.21% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и CIEN
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 33.52% по сравнению с Ciena Corporation (CIEN) с волатильностью 25.64%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | CIEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.52% | 25.64% | +7.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.29% | 55.75% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.01% | 67.60% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.75% | 48.43% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.89% | 44.29% | +5.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и CIEN
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как CIEN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CIEN Ciena Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и CIEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Ciena Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и CIEN
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
CIEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ciena Corporation сообщила о валовой прибыли в 691.55M при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
CIEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ciena Corporation сообщила об операционной прибыли в 237.87M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
CIEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ciena Corporation сообщила о чистой прибыли в 218.22M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
MU and CIEN have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (33.52%) compared to CIEN (25.64%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs CIEN's -99.51%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.62 vs 8.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и CIEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор