PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DG с BBVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DG с BBVA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DG (Dollar General Corporation) and BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.) are both stocks. DG operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while BBVA operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, DG returned 2.73%/yr vs 19.67%/yr for BBVA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DG и BBVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dollar General Corporation (DG) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DG показывает доходность -21.19%, что значительно ниже, чем у BBVA с доходностью -1.70%. За последние 10 лет акции DG уступали акциям BBVA по среднегодовой доходности: 2.73% против 19.67% соответственно.

DG

1 день
0.17%
1 месяц
-8.47%
С начала года
-21.19%
6 месяцев
-20.95%
1 год
-6.76%
3 года*
-11.08%
5 лет*
-11.47%
10 лет*
2.73%

BBVA

1 день
-2.67%
1 месяц
-0.27%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
5.11%
1 год
54.06%
3 года*
55.71%
5 лет*
36.75%
10 лет*
19.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DG и BBVA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DG
Dollar General Corporation		-21.19%79.61%-43.12%-44.13%5.57%13.01%35.89%45.71%17.55%26.92%
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		-1.70%153.74%14.20%62.48%10.09%22.05%-6.31%11.07%-35.01%32.83%

Correlation

The correlation between DG and BBVA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2009 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DG:

$22.98B

BBVA:

$125.74B

EPS

DG:

$7.07

BBVA:

$1.84

Коэффициент P/E

DG:

14.66

BBVA:

12.05

Коэффициент P/S

DG:

0.53

BBVA:

2.77

Коэффициент P/B

DG:

2.60

BBVA:

2.23

Общая выручка (12 мес.)

DG:

$43.08B

BBVA:

$47.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

DG:

$13.28B

BBVA:

$32.43B

EBITDA (12 мес.)

DG:

$3.06B

BBVA:

$18.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dollar General Corporation

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Часто сравнивают с DG:
DG с DLTRDG с TGTDG с TJXDG с SPYDG с FIVEDG с ELDG с COST
Часто сравнивают с BBVA:
BBVA с SANBBVA с INGBBVA с BBARBBVA с MUFGBBVA с DBBBVA с VOOBBVA с ^IBEX

Доходность на риск

DG vs. BBVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DG
Ранг доходности на риск DG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BBVA
Ранг доходности на риск BBVA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBVA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBVA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBVA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBVA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBVA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DG c BBVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar General Corporation (DG) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGBBVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
1.65

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
2.21

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.28

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

2.49

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

6.60

-7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DG vs. BBVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DG на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа BBVA равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DG и BBVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGBBVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

1.65

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

1.10

-1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.54

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.27

+0.10

Просадки

Сравнение просадок DG и BBVA

Максимальная просадка DG за все время составила -72.61%, что меньше максимальной просадки BBVA в -78.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DG и BBVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGBBVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.61%

-78.31%

+5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.57%

-22.14%

-12.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.78%

-22.14%

-36.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.61%

-42.28%

-30.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.61%

-69.63%

-2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.38%

-12.24%

-45.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.79%

-29.08%

+13.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.15%

8.34%

+5.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DG и BBVA

Dollar General Corporation (DG) имеет более высокую волатильность в 12.74% по сравнению с Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что DG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGBBVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.74%

8.74%

+4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.94%

26.60%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.43%

33.46%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.99%

33.52%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.53%

36.29%

-4.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DG и BBVA

Дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности BBVA в 4.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		4.87%3.51%7.71%5.51%6.29%2.79%3.50%5.23%5.75%5.17%6.02%4.29%
DG
Dollar General Corporation		2.28%1.78%3.11%1.30%1.06%0.69%0.67%0.80%1.05%0.84%1.35%1.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DG и BBVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar General Corporation и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20222023202420252026
10.79B
10.65B
(DG) Общая выручка
(BBVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DG и BBVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dollar General Corporation и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
31.6%
82.9%
Активы портфеля
DG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.

BBVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила о валовой прибыли в 8.83B при выручке в 10.65B, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.

DG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

BBVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила об операционной прибыли в 4.72B при выручке в 10.65B, что соответствует операционной рентабельности 44.3%.

DG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.

BBVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила о чистой прибыли в 2.99B при выручке в 10.65B, что соответствует чистой рентабельности 28.1%.

Часто задаваемые вопросы

DG and BBVA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DG has higher volatility (12.74%) compared to BBVA (8.74%). In terms of maximum drawdown, DG dropped -72.61% vs BBVA's -78.31%.

BBVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DG и BBVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор