PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIX с INSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FIX с INSM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FIX (Comfort Systems USA, Inc.) and INSM (Insmed Incorporated) are both stocks. FIX operates in Engineering & Construction (Industrials), while INSM operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, FIX returned 51.04%/yr vs 22.92%/yr for INSM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIX и INSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Insmed Incorporated (INSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIX показывает доходность 97.75%, что значительно выше, чем у INSM с доходностью -45.86%. За последние 10 лет акции FIX превзошли акции INSM по среднегодовой доходности: 51.04% против 22.92% соответственно.

FIX

1 день
-3.69%
1 месяц
-5.52%
С начала года
97.75%
6 месяцев
84.29%
1 год
262.00%
3 года*
127.21%
5 лет*
85.29%
10 лет*
51.04%

INSM

1 день
-10.20%
1 месяц
-7.04%
С начала года
-45.86%
6 месяцев
-53.81%
1 год
27.98%
3 года*
69.17%
5 лет*
30.05%
10 лет*
22.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIX и INSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		97.75%120.86%106.89%79.62%16.98%88.98%6.73%15.07%0.73%32.13%
INSM
Insmed Incorporated		-45.86%152.09%122.78%55.11%-26.65%-18.17%39.41%82.01%-57.92%135.68%

Correlation

The correlation between FIX and INSM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2000 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIX:

$65.00B

INSM:

$20.30B

EPS

FIX:

$34.64

INSM:

-$5.71

Коэффициент P/S

FIX:

6.43

INSM:

23.85

Коэффициент P/B

FIX:

23.09

INSM:

28.80

Общая выручка (12 мес.)

FIX:

$10.14B

INSM:

$819.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

FIX:

$2.55B

INSM:

$668.55M

EBITDA (12 мес.)

FIX:

$1.70B

INSM:

-$1.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comfort Systems USA, Inc.

Insmed Incorporated

Часто сравнивают с FIX:
FIX с NVDAFIX с CLSFIX с IESCFIX с SPYFIX с AAONFIX с HWKNFIX с ATKR
Часто сравнивают с INSM:
INSM с SRPTINSM с LLYINSM с VRNAINSM с NVDAINSM с SCHDINSM с XBIINSM с INCY

Доходность на риск

FIX vs. INSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
INSM
Ранг доходности на риск INSM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INSM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIX c INSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Insmed Incorporated (INSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIXINSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.10
0.50

+4.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.95
1.12

+3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.17

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

19.77

0.54

+19.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

61.42

1.32

+60.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIX vs. INSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIX на текущий момент составляет 5.10, что выше коэффициента Шарпа INSM равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIX и INSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIXINSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.10

0.50

+4.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.93

0.41

+1.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.21

0.29

+0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

-0.02

+0.42

Просадки

Сравнение просадок FIX и INSM

Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что меньше максимальной просадки INSM в -98.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и INSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIXINSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.36%

-98.65%

+5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-55.43%

+41.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.05%

-55.43%

+9.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.05%

-55.43%

+9.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.68%

-64.84%

+15.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-55.43%

+45.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.08%

-86.11%

+48.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

22.39%

-17.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FIX и INSM

Текущая волатильность для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) составляет 13.00%, в то время как у Insmed Incorporated (INSM) волатильность равна 32.05%. Это указывает на то, что FIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIXINSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.00%

32.05%

-19.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.63%

45.00%

-7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.38%

59.15%

-5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.47%

72.79%

-28.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.35%

78.50%

-36.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIX и INSM

Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как INSM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.14%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%
INSM
Insmed Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIX и INSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и Insmed Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
2.87B
305.96M
(FIX) Общая выручка
(INSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIX и INSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Comfort Systems USA, Inc. и Insmed Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
26.3%
84.5%
Активы портфеля
FIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.

INSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insmed Incorporated сообщила о валовой прибыли в 258.54M при выручке в 305.96M, что соответствует валовой рентабельности в 84.5%.

FIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

INSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insmed Incorporated сообщила об операционной прибыли в -198.20M при выручке в 305.96M, что соответствует операционной рентабельности -64.8%.

FIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

INSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insmed Incorporated сообщила о чистой прибыли в -163.56M при выручке в 305.96M, что соответствует чистой рентабельности -53.5%.

Часто задаваемые вопросы

FIX and INSM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INSM has higher volatility (32.05%) compared to FIX (13.00%). In terms of maximum drawdown, FIX dropped -93.36% vs INSM's -98.65%.

FIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.10 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIX и INSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор